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期權(quán)隱含波動(dòng)率以震蕩為主

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-01-15 00:43:30  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 馬爽

　　昨日50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格全線上漲，認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格全線下跌。平值期權(quán)方面，1月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)1月2150”收盤報(bào)0.0522元，上漲0.0046元或9.66%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2150”收盤報(bào)0.0717元，下跌0.0182元或20.24%。

　　成交方面，周四期權(quán)成交較為活躍，共計(jì)成交256722張，較上一交易日增加47988張。其中，認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽期權(quán)分別成交145262張、111460張。PC Ratio回落至0.767，上日為0.785。持倉(cāng)方面，期權(quán)未平倉(cāng)總量共計(jì)增加25919張，至597099張。成交量/持倉(cāng)量比值回落至43%。

　　波動(dòng)率方面，昨日，期權(quán)隱含波動(dòng)率以震蕩為主。截至收盤，1月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)1月2150”隱含波動(dòng)率為36.21%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2150”隱含波動(dòng)率為37.62%。

　　對(duì)于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，雖然昨日大盤并未創(chuàng)出新低，但現(xiàn)在判斷大盤已企穩(wěn)反彈為時(shí)過(guò)早，市場(chǎng)情緒的修復(fù)還需要時(shí)間。建議投資者在大盤并未有明確反轉(zhuǎn)信號(hào)出現(xiàn)前，保持謹(jǐn)慎，切莫盲目抄底。期權(quán)操作策略上，建議可繼續(xù)持有熊市垂直價(jià)差組合。無(wú)論使用何種策略，請(qǐng)投資者務(wù)必提前設(shè)置好止盈止損，并嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律。

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