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期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅回落

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-01-13 00:31:49  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 馬爽

　　昨日50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)小幅上漲，認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)小幅下跌。平值期權(quán)方面，1月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)1月2150”收盤報(bào)0.0566元，下跌0.0022元或3.74%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2150”收盤報(bào)0.0809元，下跌0.0128元或13.66%。

　　成交方面，昨日期權(quán)交投較為活躍，共計(jì)成交245500張，較上一交易日減少22354張。其中，認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽期權(quán)分別成交147441張、98059張。PC Ratio回落至0.665，上日為0.828。持倉(cāng)方面，期權(quán)未平倉(cāng)總量共計(jì)增加25692張，至547403張。成交量/持倉(cāng)量比值回落至44.8%。

　　波動(dòng)率方面，周二，期權(quán)隱含波動(dòng)率整體小幅回落。截至收盤，1月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)1月2150”隱含波動(dòng)率為36.24%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2150”隱含波動(dòng)率為40.53%。

　　對(duì)于后市，海通期貨期權(quán)部表示，目前來(lái)看，股市反轉(zhuǎn)有待觀望建議投資者理性交易，持有現(xiàn)貨的投資者可適度建立備兌或保護(hù)性策略?；趯?duì)后市行情走勢(shì)的判斷，推薦一級(jí)投資者：持有現(xiàn)貨，并構(gòu)建備兌看漲策略或保護(hù)性策略；二級(jí)投資者：適度購(gòu)買虛值一檔的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；三級(jí)投資者：適度購(gòu)買虛值一檔的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。

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