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期權(quán)成交量大幅減少

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-12-25 02:32:09  來源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　昨日，50ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)下跌，認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)上漲，但漲跌幅度不大。平值期權(quán)方面，1月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)1月2500”收盤報(bào)0.0616元，下跌0.0059元或8.74%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2500”收盤報(bào)0.0937元，下跌0.0015元或1.58%?！白蛉眨J(rèn)購(gòu)期權(quán)合約下跌主要受標(biāo)的50ETF價(jià)格下跌影響，而認(rèn)沽期權(quán)合約下跌則主要是受波動(dòng)率下降影響?！焙Ｍㄆ谪浧跈?quán)部表示。

　　成交方面，周四期權(quán)交投明顯萎縮，共計(jì)成交154200張，較上一交易日大幅減少92554張。持倉(cāng)方面，期權(quán)未平倉(cāng)總量昨日共計(jì)增加27352張，至340353張。波動(dòng)率方面，目前，認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率均維持低位震蕩，多空雙方拉鋸。截至昨日收盤，1月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)1月2500”隱含波動(dòng)率為22.65%；1月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽1月2500”隱含波動(dòng)率為27.64%。

　　基于上述分析，海通期貨期權(quán)部推薦一級(jí)投資者：若持有現(xiàn)貨，買入1月低行權(quán)價(jià)認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)造保護(hù)性策略；二級(jí)投資者：構(gòu)造保護(hù)性策略或買入1月虛一檔認(rèn)購(gòu)期權(quán)，或構(gòu)建跨式策略；三級(jí)投資者：賣出1月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)。（馬爽）

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