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期權(quán)波動(dòng)率整體維持震蕩

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-12-08 01:01:03  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　受標(biāo)的50ETF價(jià)格小幅走低帶動(dòng)，昨日50ETF認(rèn)購期權(quán)合約價(jià)格全線下跌；認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)上漲，但漲幅有限。平值期權(quán)方面，12月平值認(rèn)購合約“50ETF購12月2400”收盤報(bào)0.0559元，下跌0.0090元或13.87%；12月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽12月2400”收盤報(bào)0.0708元，下跌0.0032元或4.32%。

　　成交方面，昨日期權(quán)成交量回落，單日共計(jì)成交184110張，較上一交易日減少97204張。持倉方面，期權(quán)未平倉總量共計(jì)增加12463張至587897張。成交量/持倉量比值降至31.3%。波動(dòng)率方面，近日無論是認(rèn)購期權(quán)還是認(rèn)沽期權(quán)波動(dòng)率整體均維持震蕩格局。截至收盤，12月平值認(rèn)購合約“50ETF購12月2400”隱含波動(dòng)率為28.88%；12月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽12月2400”隱含波動(dòng)率為32.69%。

　　對(duì)于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，短期內(nèi)50ETF價(jià)格將再度陷入震蕩整理格局。在出現(xiàn)突破性行情前，推薦投資者使用賣出跨式的策略。如果市場出現(xiàn)大漲大跌行情，投資者可以轉(zhuǎn)換交易策略。如果突破近期區(qū)間運(yùn)行上緣，嘗試買入認(rèn)購期權(quán)；如果跌破近期區(qū)間運(yùn)行下緣，則嘗試買入認(rèn)沽期權(quán)。由于市場可能出現(xiàn)假突破或假跌破的情況，在布局前須預(yù)先設(shè)定好止損。（馬爽）

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