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震蕩市可嘗試作期權(quán)賣方

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-10-30 03:23:38  來源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　昨日，50ETF期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)下跌，但整體變化不大。平值期權(quán)方面，11月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)11月2300”收盤報(bào)0.0684元，上漲0.0014元，漲幅為2.09%；11月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽11月2300”收盤報(bào)0.0828元，下跌0.0002元，跌幅為0.24%。

　　成交量方面，昨日期權(quán)成交回落，單日共計(jì)成交76934張，較上一交易日減少36024張。其中，認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交39129張，認(rèn)沽期權(quán)成交37805張。持倉(cāng)方面，期權(quán)未平倉(cāng)總量共計(jì)增加20746張至324014張。成交量/持倉(cāng)量比值降至23.7%。

　　波動(dòng)率方面，近日期權(quán)波動(dòng)率維持低位震蕩。截至收盤，11月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)11月2300”隱含波動(dòng)率為23.95%；11月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽11月2300”隱含波動(dòng)率為35.39%。

　　對(duì)于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤認(rèn)為，昨日大盤呈現(xiàn)橫盤震蕩走勢(shì)，量能不斷萎縮。50ETF價(jià)格承壓2.4元一線，下方則需關(guān)注前期震蕩區(qū)間上沿2.25元附近的支撐。預(yù)計(jì)短期50ETF將再度陷入整理走勢(shì)，建議投資者不妨嘗試作期權(quán)賣方，通過構(gòu)建賣出跨式策略坐收時(shí)間價(jià)值，等到突破行情出現(xiàn)再重新布局買方操作。（馬爽）

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