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東證期貨量化策略指數(shù)

  • 發(fā)布時間：2015-10-14 00:31:06  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　累計收益率166.71%預(yù)期年化收益率61.17%

　　夏普比3.47最大回撤比25.50%

　　索提諾比率8.48勝率57.39%

　　最近一周商品期貨多數(shù)品種維持震蕩，股指期貨IF呈現(xiàn)探底回升行情。綜合影響下，東證期貨量化策略指數(shù)最近一周凈值小幅上漲0.031，過去20個交易日凈值上漲0.0941，過去100個交易日凈值上漲0.4714，2015年累計凈值上漲0.8671。自東證期貨量化策略指數(shù)發(fā)布至今累計凈值2.6671，高于基準(zhǔn)117.09%。

　　注：東證期貨量化策略指數(shù)，涵蓋國內(nèi)四大期貨交易所的所有活躍品種。該指數(shù)以追求絕對收益的量化策略作為基礎(chǔ)，綜合了各主要量化策略類型，包括趨勢投機(jī)型、套利對沖型、高頻交易型、量化擇時型等。以上證國債指數(shù)上浮5%作為基準(zhǔn)，綜合反應(yīng)量化策略在各市場狀態(tài)下的預(yù)期表現(xiàn)。

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