7月3日，中國金融期貨交易所股份有限公司公布近期股指期貨市場交易情況的通報(bào)。同時(shí)，《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，中金所決定對(duì)滬深300、上證50、中證500股指期貨合約按照?qǐng)?bào)單委托量差異化收取交易費(fèi)用，擬于8月1日前組織實(shí)施。

　　據(jù)中金所介紹，從去年下半年至今年6月上旬，股指期貨跟隨股票市場走出了一波大幅上漲的行情。但6月15日以來，隨著股市跌幅加大，股指期貨在分流股市拋壓、對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也出現(xiàn)了一些新情況。

　　具體看，一是交易量劇烈放大。股指期貨三個(gè)品種日均成交量324.65萬手，較6月份前半月增長了24%；二是期現(xiàn)貨基差及其波動(dòng)加大，個(gè)別合約貼水幅度曾一度超過10%；三是以程序化交易為代表的量化交易快速發(fā)展，已占到總交易量的50%以上，對(duì)股指期貨市場運(yùn)行帶來了一定的影響；四是股指期貨持倉規(guī)模從31.96萬手降到23.7萬手，成交持倉比升至17倍左右，盡管持倉多空平衡，不存在國外現(xiàn)貨市場上所謂的“裸賣空”，但反映出短線投機(jī)氣氛加劇。

　　從股指期貨市場持倉結(jié)構(gòu)看，以證券公司、基金公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托公司、QFII及RQFII等為代表的機(jī)構(gòu)投資者，主要以套保為目的，賣持倉規(guī)模較大，近期買持倉略有增加，賣持倉顯著減少；以符合投資者適當(dāng)性制度要求的自然人和一般法人為代表的投資者，買持倉規(guī)模較大。

　　“近期，自然人投資者多空持倉均減少；一般法人買持倉增加，賣持倉減少?！敝薪鹚榻B。

　　“為抑制短線過度交易，決定對(duì)滬深300、上證50、中證500股指期貨合約按照?qǐng)?bào)單委托量差異化收取交易費(fèi)用，擬于8月1日前組織實(shí)施?！敝薪鹚Q，同時(shí)，優(yōu)化相關(guān)合約及交易規(guī)則，進(jìn)一步加強(qiáng)市場異常交易監(jiān)管，對(duì)各合約交易量、持倉量前50名的客戶進(jìn)行重點(diǎn)排查，防范和打擊蓄意做空行為，嚴(yán)厲查處市場操縱等違法違規(guī)行為，維護(hù)市場正常交易秩序。

　　中金所最后表示，希望廣大投資者在防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，理性參與期指交易。