中證商品期貨趨勢配置策略等指數(shù)下月發(fā)布
- 發(fā)布時間：2015-06-26 01:09:20 來源：中國證券報 責(zé)任編輯：羅伯特
中證指數(shù)公司將于7月20日正式發(fā)布中證商品期貨趨勢配置策略指數(shù)以及中證商品期貨動量策略指數(shù)。
該公司表示，受供需周期的影響，商品期貨一般具備自趨勢性或動量特征，即過去一段時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢或相對強勢的商品，未來一段時間內(nèi)將大概率延續(xù)上漲趨勢或保持強勢。中證商品期貨趨勢配置策略指數(shù)利用商品的自趨勢性特征，在中證商品期貨成份指數(shù)樣本的基礎(chǔ)上選擇過去3個月呈現(xiàn)上漲趨勢的商品，同時用貨幣頭寸替代呈下跌趨勢或震蕩走勢的商品，每月調(diào)整一次樣本組合。中證商品期貨動量策略指數(shù)利用商品期貨的短期動量特征，選擇中證商品期貨成份指數(shù)樣本中過去三個月累計收益排名前7位的商品為樣本，每季度調(diào)整一次樣本組合。(周松林)
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