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中國期貨市場監(jiān)控中心發(fā)布商品期貨指數(shù)

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-05-22 01:43:33  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 王超

　　為完善監(jiān)控中心商品指數(shù)體系，綜合詮釋商品期貨市場運(yùn)行狀況，支持商品期貨指數(shù)衍生品發(fā)展，中國期貨市場監(jiān)控中心5月22日正式發(fā)布“中國商品期貨指數(shù)”（CFMMC China Commodity Futures Index，簡稱CCFI）。

　　“中國商品期貨指數(shù)”是監(jiān)控中心發(fā)布的綜合性期貨指數(shù)，涵蓋農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品兩大板塊，遵循客觀公允原則，通過海量真實(shí)數(shù)據(jù)測試和檢驗(yàn)，確定了專業(yè)、科學(xué)的規(guī)則條款。選取上海、鄭州、大連三家商品交易所上市的18個(gè)運(yùn)行成熟、流動(dòng)性強(qiáng)、市場深度充裕的商品期貨品種作為樣本。

　　“中國商品期貨指數(shù)”在基期選擇、基點(diǎn)設(shè)置、價(jià)格選取、權(quán)重計(jì)算方式和權(quán)重調(diào)整時(shí)間幾個(gè)方面與監(jiān)控中心此前發(fā)布的農(nóng)產(chǎn)品期貨指數(shù)、工業(yè)品期貨指數(shù)規(guī)則條款相同。而在樣本選擇時(shí)，“中國商品期貨指數(shù)”設(shè)定較高的入選門檻，以提升指數(shù)活躍度。在合約換月時(shí)，考慮到入選樣本較高的流動(dòng)性，以一日持倉基本單位最大確認(rèn)為新主力合約，通過五日平滑移倉進(jìn)行合約展期。

　　監(jiān)控中心于2014年自主開發(fā)了商品指數(shù)實(shí)時(shí)系統(tǒng)。從22日開始，“中國商品期貨指數(shù)”在監(jiān)控中心網(wǎng)站商品指數(shù)專版(index.cfmmc.com)上實(shí)時(shí)發(fā)布，計(jì)算頻率為1次/秒，發(fā)布頻率為1次/秒。實(shí)時(shí)行情通過大智慧、萬得資訊和文華財(cái)經(jīng)對外轉(zhuǎn)發(fā)，收盤行情通過中國證券報(bào)轉(zhuǎn)載。

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