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東證期貨量化策略指數(shù)（2015年6月9日）
- 發(fā)布時間：2015-06-10 02:56:18 來源：中國證券報(bào) 責(zé)任編輯：羅伯特
累計(jì)收益率166.2%預(yù)期年化收益率69.52%
夏普比4.15最大回撤比12.74%
索提諾比率9.47勝率54.51%
說明：最近一周商品期貨多數(shù)品種維持震蕩，股指期貨IF呈現(xiàn)強(qiáng)勢突破態(tài)勢。綜合影響下，東證期貨量化策略指數(shù)最近一周凈值上漲0.016，過去20個交易日凈值上漲0.28，過去100個交易日凈值上漲0.767， 2015年累計(jì)凈值上漲0.732。自東證期貨量化策略指數(shù)發(fā)布至今累計(jì)凈值2.662，高于基準(zhǔn)122.46%。
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