本報(bào)記者孫魯威

　　近期，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)陶某、傅某二人操縱農(nóng)業(yè)品期貨“膠合板1502”合約案件做出沒(méi)收違法所得、罰款、市場(chǎng)禁入等行政處罰，在期貨業(yè)內(nèi)引起較大反響。

　　這一案件是大商所在市場(chǎng)例行監(jiān)測(cè)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的。2013年以來(lái)，大商所通過(guò)該系統(tǒng)從交易、持倉(cāng)、盈虧、市場(chǎng)異動(dòng)等方面共排查違規(guī)線索30余萬(wàn)條，篩查異常交易線索3000余起。查處了自成交、頻繁報(bào)撤等異常交易近800次，查處違規(guī)行為400余起，對(duì)近300名違規(guī)客戶采取了限制出金、限制開倉(cāng)等措施，幫助合法客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1000余萬(wàn)元。同時(shí)，交易所發(fā)現(xiàn)并上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查的案件10起，“膠合板1502”涉嫌市場(chǎng)操縱案件就是其中的一起。

　　維護(hù)市場(chǎng)“公開、公平、公正”，防控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)投資者利益，是大商所市場(chǎng)監(jiān)管工作的重要任務(wù)。多年來(lái)，大商所強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)控，實(shí)施了異常交易監(jiān)管、自律處分、上報(bào)證監(jiān)會(huì)調(diào)查、完善制度建設(shè)等幾方面工作，形成了較為全面的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)察工作規(guī)程，從快、從嚴(yán)、從重查處期貨市場(chǎng)各類違規(guī)違法行為?！澳z合板1502”案件的發(fā)現(xiàn)、上報(bào)、調(diào)查就是交易所加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)察、查處打擊違規(guī)違法行為的結(jié)果。

　　據(jù)介紹，大商所從嚴(yán)對(duì)客戶實(shí)行控制關(guān)系、程序化交易等監(jiān)管，強(qiáng)化會(huì)員合規(guī)經(jīng)營(yíng)和投資者合規(guī)交易。為此，大商所建有自主開發(fā)的高性能監(jiān)控系統(tǒng)，能夠動(dòng)態(tài)監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為。該系統(tǒng)具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)監(jiān)控、違規(guī)預(yù)警等能力，具有高性能、高智能、重警示、重效能的特點(diǎn)。監(jiān)察人員通過(guò)該系統(tǒng)密切監(jiān)控市場(chǎng)，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法苗頭和線索。

　　截至2015年底，共有2000余組5000余個(gè)客戶向大商所申報(bào)了實(shí)際控制關(guān)系賬戶，有10多萬(wàn)個(gè)客戶向大商所申報(bào)了程序化交易。特別是在2015年，大商所結(jié)合私募基金、大型產(chǎn)業(yè)客戶參與度高、發(fā)展快的特征，從嚴(yán)監(jiān)管私募基金、大型產(chǎn)業(yè)企業(yè)等客戶實(shí)際控制關(guān)系，督促了私募基金、大型產(chǎn)業(yè)客戶30余組共計(jì)400余個(gè)客戶實(shí)控賬戶的申報(bào)工作，為交易風(fēng)險(xiǎn)防控打?qū)嵙嘶A(chǔ)，提高了市場(chǎng)整體合規(guī)水平，保障了市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

　　2013年以來(lái)，大商所在加大違規(guī)查處力度的同時(shí)，推動(dòng)了相關(guān)制度的建立完善，促進(jìn)了市場(chǎng)合規(guī)交易水平的提升。如，2013年，針對(duì)市場(chǎng)接連發(fā)生通過(guò)對(duì)敲手法盜取他人賬戶資金的案件，推動(dòng)了期貨市場(chǎng)限制客戶當(dāng)日平倉(cāng)盈利出金制度的完善實(shí)施。2014年，大商所與大連公安局建立了期貨市場(chǎng)違法犯罪監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)了對(duì)期貨市場(chǎng)違法行為的查處。2015年，監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)期貨公司、第三方交易終端軟件服務(wù)商在客戶交易終端信息的記錄上存在缺陷，提出了完善期貨市場(chǎng)客戶終端信息管理標(biāo)準(zhǔn)化的建議。

　　據(jù)悉，2016年，大商所將進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，重點(diǎn)做深、做細(xì)監(jiān)督套保客戶持倉(cāng)豁免，強(qiáng)化實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理，查處打擊操縱等違規(guī)違法行為，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)。