監(jiān)管層救市放大招，連續(xù)兩天共對(duì)34個(gè)賬戶采取限制交易措施。其中，位于上海的司度（上海）貿(mào)易有限公司，因公安部此前“上海個(gè)別貿(mào)易公司涉嫌做空”的表態(tài)，而成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。同時(shí)，該公司前股東中信證券也被卷入輿論漩渦。

　　限制交易賬戶再增10個(gè) 合計(jì)已達(dá)34個(gè)

　　上海證券交易所8月1日中午對(duì)外發(fā)布公告稱，對(duì)存在重大異常交易行為的4個(gè)證券賬戶采取限制交易措施。此前上交所已于7月31日上午公布對(duì)10個(gè)高頻交易機(jī)構(gòu)賬戶限制交易。

　　此外，深圳證券交易所在7月31日晚23時(shí)23分，也通過官方微博發(fā)布，對(duì)存在重大異常交易行為的6個(gè)證券賬戶采取限制交易措施。此前深交所已于7月31日上午公布對(duì)14個(gè)高頻交易機(jī)構(gòu)賬戶限制交易。

　　滬深兩地證交所對(duì)采取措施的上述新增賬戶，限制交易的時(shí)間均為2015年8月3日至2015年11月2日。

　　高頻交易如何實(shí)施？

　　對(duì)沖基金7月8日 跌停板上反復(fù)撤單

　　知名私募盈融達(dá)投資公司旗下2只產(chǎn)品被暫停交易三個(gè)月，其這樣表述自己的套利模型：

　　按照投資邏輯，7月3日，出現(xiàn)了較好的基差套利的交易信號(hào)。兩只產(chǎn)品在相近時(shí)間里同時(shí)買入了滬深300的股票，并同步對(duì)沖了滬深300股指期貨。7月8日，因?yàn)榛钷D(zhuǎn)負(fù)，套利模型賣出了滬深300的股票，且同步平掉對(duì)應(yīng)的股指期貨空頭倉位，進(jìn)行了獲利了結(jié)。但7月8日當(dāng)天，因大部份股票停牌或處于跌停板狀態(tài)，在跌停狀態(tài)下產(chǎn)品出現(xiàn)反復(fù)撤單現(xiàn)象。盈融達(dá)說自己主觀沒有惡意操縱想法。只是處于極端行情下，交易算法因跌停板難以賣出而采取的機(jī)械行為。幾乎全部撤單都發(fā)生在跌停板上，不會(huì)對(duì)當(dāng)時(shí)的股票產(chǎn)生任何價(jià)格波動(dòng)影響。同時(shí)，每次撤單都是相應(yīng)下等量的單，客觀上對(duì)當(dāng)時(shí)的跌停板上的掛單數(shù)量也不造成影響。每個(gè)股票上同時(shí)進(jìn)行的下單撤單的量占當(dāng)時(shí)盤口的量比例都非常小。

　　司度貿(mào)易被指做空元兇

　　背靠國際對(duì)沖基金，中信證券曾是股東

　　34個(gè)被限制交易的賬戶名單中，位于上海的司度（上海）貿(mào)易有限公司（下稱司度貿(mào)易），因公安部此前“上海個(gè)別貿(mào)易公司涉嫌做空”的表態(tài)，而成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　背靠國際對(duì)沖基金

　　工商信息顯示，司度貿(mào)易為外國法人獨(dú)資，唯一股東為CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司是一家注冊(cè)于歐洲盧森堡的國際貿(mào)易公司。

　　而司度貿(mào)易高層人員信息同樣耐人尋味。工商資料顯示，公司董事兼總經(jīng)理、法定代表人為AN-DREW KA WING FONG，另根據(jù)美國金融信息公司BrightScope網(wǎng)站查詢到的信息，有一位同名同姓的ANDREW KA WING FONG時(shí)任美國著名對(duì)沖基金公司Citadel香港分公司董事，同時(shí)也是Citadel亞洲首席行政官兼首席顧問。

　　說起鼎鼎有名的Citadel，該公司總部位于美國芝加哥，由Kenneth Griffin創(chuàng)建，是全球最大的對(duì)沖基金之一，公司主要的對(duì)沖基金在2014年獲得了將近18%的收益，管理資產(chǎn)約240億美元。

　　中信證券曾是股東

　　值得注意的是，在2014年11月份投資人變更前，司度貿(mào)易其實(shí)有兩位股東，還有另一位是深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司（下稱中信聯(lián)創(chuàng)）。資料顯示，中信聯(lián)創(chuàng)成立于2001年9月，注冊(cè)資本為7000萬元，其中金石投資有限公司認(rèn)繳出資額6445.1117萬元，為該公司最大股東；而金石投資有限公司其實(shí)又是中信證券股份有限公司的專業(yè)直接投資子公司。

　　回應(yīng)

　　Citadel確認(rèn)A股賬戶被限制交易

　　Citadel公司8月2日回應(yīng)稱，其在華投資已有15年之久。無論是以往，還是近期在中國股市震蕩期間，其自始至終與中國相關(guān)監(jiān)管部門保持積極和有益的溝通。其確認(rèn)國信期貨－司度（上海）貿(mào)易有限公司賬戶被深交所限制交易。目前，公司各辦公室的其它運(yùn)營正常。Citadel表示將一如既往遵守中國的相關(guān)法律法規(guī)，繼續(xù)合法開展各項(xiàng)經(jīng)營。

　　中信證券：此前合作純屬財(cái)務(wù)投資

　　司度貿(mào)易現(xiàn)股東CITADEL GLOBAL TRAD-ING S.AR.L是一家國際知名對(duì)沖基金，而前股東中信聯(lián)創(chuàng)為中信證券的孫公司，所以坊間傳中信證券聯(lián)手國際對(duì)沖基金做空A股。對(duì)此，中信證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人回應(yīng)了相關(guān)報(bào)道，對(duì)其中提及的中信聯(lián)創(chuàng)一筆歷史投資做出回應(yīng)：

　　首先，中信聯(lián)創(chuàng)于2010年出資100萬美元投資司度貿(mào)易，占20%股權(quán)。該股權(quán)已轉(zhuǎn)讓，并于2014年11月辦理了工商變更登記，目前未持有司度貿(mào)易股權(quán)。

　　其次，已退出的該筆投資屬于財(cái)務(wù)投資，且規(guī)模小，投資期間中信聯(lián)創(chuàng)并未參與司度貿(mào)易的日常運(yùn)營及管理。

　　最后，中信證券堅(jiān)決擁護(hù)監(jiān)管部門的監(jiān)管措施，以維護(hù)市場穩(wěn)定，促進(jìn)市場健康發(fā)展。

　　另一“元兇”盈峰資本：正積極配合監(jiān)管部門核查

　　從賬戶數(shù)量上看，盈峰資本也是此次交易所重點(diǎn)“處分”的對(duì)象，共涉及4只產(chǎn)品。

　　7月31日晚間，盈峰資本就此事發(fā)布公告，稱公司正積極配合監(jiān)管部門對(duì)相關(guān)產(chǎn)品交易策略及交易情況的調(diào)查核實(shí)。據(jù)該公司透露，此前沒有接到過監(jiān)管部門的調(diào)查通知，而除了這4只產(chǎn)品外，公司其他產(chǎn)品均運(yùn)行正常。本版綜合新華社、澎湃、每經(jīng)等

　　上交所被限制交易的14個(gè)賬戶

　　中融國際信托-盈融達(dá)量化對(duì)沖1期證券投資集合資金信托計(jì)劃

　　外貿(mào)信托-盈融達(dá)量化對(duì)沖1期證券投資集合資金信托計(jì)劃

　　外貿(mào)信托-安進(jìn)13期壹心1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃

　　盈峰資本管理有限公司-盈峰盈寶對(duì)沖基金

　　盈峰資本管理有限公司-盈峰梧桐量化對(duì)沖基金

　　深圳市盈峰量化投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　上海新方程股權(quán)投資管理有限公司-新方程盈峰量化對(duì)沖基金

　　融通資本財(cái)富-海通證券-融通資本東海恒信14期資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　融通資本財(cái)富-海通證券-融通資本東海恒信12期資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　富安達(dá)基金-海通證券-富安達(dá)-東海恒信7期資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　彭旭

　　唐漢若

　　沈付興

　　楊謙

　　深交所被限制交易的20個(gè)賬戶(部分)

　　外貿(mào)信托-安進(jìn)13期壹心1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃

　　外貿(mào)信托-盈融達(dá)量化對(duì)沖1期證券投資集合資金信托計(jì)劃

　　興業(yè)國際信托-泛涵正元證券投資集合資金信托計(jì)劃

　　中融國際信托-盈融達(dá)量化對(duì)沖1期證券投資集合資金信托計(jì)劃

　　國信期貨-司度（上海）貿(mào)易有限公司

　　深圳市盈峰量化投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　上海新方程股權(quán)投資管理有限公司-新方程盈峰量化對(duì)沖基金

　　盈峰資本管理有限公司-盈峰盈寶對(duì)沖基金

　　盈峰資本管理有限公司-盈峰梧桐量化對(duì)沖基金

　　顧曉峰

　　黃長華

　　姜龍

　　梁文峰

　　周麗鵬

　　其余6個(gè)被限制交易賬戶