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流動性較前年改善大

  • 發(fā)布時間：2015-03-27 14:52:20  來源：南寧晚報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　深圳證券交易所定期發(fā)布市場績效報告，主要目的是為監(jiān)管機構(gòu)的制度建設和投資者的投資活動提供持續(xù)的量化參考。

　　2014年深圳股票市場的市場績效總體保持較高水平，流動性較2013年大幅改善，市場波動性處于合理區(qū)間，市場整體穩(wěn)定運行，有效性和訂單執(zhí)行效率均處于較高水平。

　　第一，2014年度市場整體交易非?；钴S，深市整體沖擊成本為13.5個基點，低于2013年水平(17.7個基點)；流動性指數(shù)為629萬元，遠高于2013年水平(229萬元)；中小板(沖擊成本12.8個基點、流動性指數(shù)536萬元)和創(chuàng)業(yè)板(沖擊成本14.5個基點、流動性指數(shù)651萬元)的整體流動性均比2013年大幅改善。

　　第二，深市A股運行穩(wěn)定性有所增強、市場效率良好。2014年收益波動率為44個基點，低于2013年(45個基點)，分時波動率為43個基點，也低于2013年(45個基點)。三個板塊的市場效率系數(shù)非常接近，主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板的價格有效性均處于較高水平。

　　第三，訂單執(zhí)行質(zhì)量處于穩(wěn)定水平，與前三年水平接近。以股數(shù)計量，61%的訂單被成交，37%的成交訂單在提交后10秒內(nèi)被成交，比2013年有所提高(60%，35%)；28%的訂單被撤單，2013年為29%。市價委托使用比例(占比為0.35%)略有上升(2013年為0.33%)。深市訂單執(zhí)行效率處于較高水平：限價訂單的平均執(zhí)行時間為314秒，其中非市價化限價訂單和市價化限價訂單的平均執(zhí)行時間分別為747秒和33秒。（證券時報網(wǎng)）

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