新聞源 財(cái)富源

2025年01月25日 星期六

財(cái)經(jīng) > 滾動新聞 > 正文

字號：大 中 小

期權(quán)交易的手法

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-02-10 09:35:10  來源：福州晚報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　期權(quán)一般新掛上市24個(gè)合約，價(jià)格波動跟標(biāo)的價(jià)格波動在一定條件下是線性關(guān)系，這是期權(quán)能套保的主要功能。以上證50ETF期權(quán)為例，50ETF2015年2月5日收盤價(jià)2.316元，假設(shè)買入上市的2015年9月50ETF認(rèn)沽2元期權(quán)，由于該期權(quán)沒有實(shí)值，市場給與虛值價(jià)格為0.10元。假設(shè)投資者認(rèn)為市場降杠桿將導(dǎo)致股市暴跌，認(rèn)同今年9月上證50指數(shù)會跌300點(diǎn)以上，即從3300點(diǎn)跌到3000點(diǎn)。則可以用0.10元的價(jià)格買入2015年9月上證50ETF2015年9月2元認(rèn)沽合約期權(quán)，一旦9月上證50指數(shù)跌到2800點(diǎn)，該投資者則能獲利至少0.2元的收益，實(shí)際可能比這高得多。

熱圖一覽

高清圖集賞析

滾動新聞

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅