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首只大數(shù)據(jù)私募基金問世

  • 發(fā)布時間：2015-01-27 15:29:19  來源：新民晚報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　本報(bào)訊 （記者 連建明）作為全新的陽光私募產(chǎn)品，上海量化投資管理中心上海量化大數(shù)據(jù)對沖1號基金已獲中基協(xié)備案成立。該產(chǎn)品是國內(nèi)首只利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)開發(fā)的私募產(chǎn)品。

　　國外對沖基金早已經(jīng)將大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)用于投資管理。2011年5月英國對沖基金Derwent Capital Markets建立了首家基于社交網(wǎng)絡(luò)的對沖基金，該基金通過分析Twitter的數(shù)據(jù)內(nèi)容來感知市場情緒，從而指導(dǎo)進(jìn)行投資。目前，國內(nèi)的金融行業(yè)從業(yè)者已意識到大數(shù)據(jù)的重要性，2014年10月百度金融和廣發(fā)基金首推大數(shù)據(jù)金融的定量指數(shù)百發(fā)100，跟蹤該指數(shù)的百發(fā)100指數(shù)型基金，在推出的26小時內(nèi)超額認(rèn)購超1.6倍，百發(fā)100指數(shù)自2014年8月28日發(fā)布以來漲幅超過45%。

　　上海量化投資管理中心執(zhí)行合伙人毛羽表示，上海量化大數(shù)據(jù)對沖基金全面利用了宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)研究、上市公司財(cái)報(bào)、市場交易等海量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型選股，尤其是利用近年來越來越活躍的財(cái)經(jīng)社區(qū)的股民行為數(shù)據(jù)進(jìn)行市場情緒分析；同時利用多空策略及股指期貨進(jìn)行倉位調(diào)整和風(fēng)險對沖，降低業(yè)績波動，并進(jìn)行跨越十年以上的長期牛熊市場回撤檢驗(yàn)。回測數(shù)據(jù)顯示，從上證指數(shù)6124點(diǎn)以來的策略收益超過1400%，最近5年內(nèi)的最大回撤在9.8%以內(nèi)。如此靚麗的策略讓上海量化大數(shù)據(jù)對沖基金一經(jīng)推出即受到市場的關(guān)注，第一期產(chǎn)品已經(jīng)截止募集，大數(shù)據(jù)二號產(chǎn)品目前正在籌備中。

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