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證監(jiān)會新規(guī)征求意見 明確證券期貨程序化交易定義

  • 發(fā)布時間：2015-10-10 06:28:00  來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)  作者：何川 溫濟聰  責(zé)任編輯：畢曉娟

　　證監(jiān)會今天發(fā)布《證券期貨市場程序化交易管理辦法（征求意見稿）》，明確了程序化交易的定義，建立了申報核查管理等嚴(yán)格的監(jiān)管制度。

　　管理辦法明確，程序化交易即“通過既定程序或特定軟件，自動生成或執(zhí)行交易指令的交易行為”，規(guī)定程序化交易者需要事先進行信息申報，經(jīng)核查后方可進行程序化交易。

　　為加強系統(tǒng)接入管理，管理辦法要求證券公司、期貨公司建立程序化交易接入核查制度，與客戶簽署接入?yún)f(xié)議，對程序化交易系統(tǒng)接入進行持續(xù)管理；要求證券期貨交易所制定相關(guān)程序化交易系統(tǒng)接入管理標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險控制要求。證券業(yè)、期貨業(yè)協(xié)會將就程序化交易系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備的風(fēng)控功能及相關(guān)的接入管理出臺行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并定期開展檢查。

　　管理辦法要求證券公司、期貨公司建立程序化交易和非程序化交易的風(fēng)險隔離機制，對程序化交易賬戶使用專用的報盤通道，并分別設(shè)置流量控制。證券公司、期貨公司和基金管理公司應(yīng)當(dāng)加強客戶和自身程序化交易的指令審核，并適時進行人工復(fù)核。

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