在連續(xù)跑輸大盤四個月后，期貨私募上月年內(nèi)首次跑贏大盤，平均獲得5.64%收益，超過6成期貨私募單賬戶獲得正收益。由于受到“5.28”大跌影響，上證指數(shù)上月漲幅只有3.83%，部分期貨私募在該日大跌中賺得盆滿缽滿，收益率最高的期貨私募日賺41.75%。

　　根據(jù)期貨資管網(wǎng)統(tǒng)計，截至5月29日，335個統(tǒng)計的期貨私募單賬戶中，共有212只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為63.28%，比例略低于4月份的70.24%水平。同時，期貨私募的整體月收益率也有所下降，從4月份的6.87%下降到了5.64%。不過，在收益率和盈利面積下降的同時，上個月卻是期貨私募年內(nèi)首次跑贏上證指數(shù)。

　　“5.28大跌”被期貨私募人士視為本次跑贏大盤的關(guān)鍵因素之一。在經(jīng)過連日暴漲，國內(nèi)A股于5月28日遭遇了年內(nèi)第二大日內(nèi)跌幅，滬深300主力合約IF1506暴跌340.8點，跌幅為6.45%，導(dǎo)致上證指數(shù)上月漲幅只有3.83%。不過，股指暴跌讓一直多頭為主的期貨私募嘗到做空暴賺的甜頭。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，超過35%的期貨私募上月在滬深300指數(shù)期貨上實現(xiàn)交易獲利，其中最受關(guān)注的是期貨私募在“5.28大跌”中的表現(xiàn)。在牛市思維下，期貨私募對股指期貨一直是多頭為主，但當(dāng)天有多個期貨私募迅速反手做空實現(xiàn)利潤，其中通過做空IF1506獲得最高收益率的期貨私募是周楠傑期指1號，其日收益率為41.75%。從其交易記錄來看，該期貨私募一直是股指多頭為主，但在大跌時迅速反手做空從而獲利豐厚。截至5月29日，創(chuàng)建時間尚不足的3個月周楠傑期指1號最新凈值達到16.2617，5月份實現(xiàn)收益率277.97%，成為5月份單月收益率第二高的期貨私募。

　　此外，固利程序化策略、東北趨勢和程序交易者1號也通過交易股指，在5月28日當(dāng)天獲得了34.93%、26.97%、24.02%的日收益率。不過，在部分期貨私募做空獲利的同時，也有部分持有股指期貨多單的賬戶面臨較大虧損，在統(tǒng)計的賬戶中，虧損幅度最大的期貨私募出現(xiàn)44.7%的日虧損。