期貨私募1月份成交清淡 平均虧損1.85%
- 發(fā)布時間：2016-02-07 09:09:05 來源：中國網 責任編輯：吳起龍
受春節(jié)假期影響，現貨和期貨成交清淡，市場參與度下滑。
據中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數據，2016年1月全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所下降。以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為2.97億手，成交額13.199萬億元，環(huán)比分別下降11.79%和12.62%，同比分別增長13.16%和下降70.52%。
截至1月29日，資管網數據中心共收錄了898只商品交易顧問(CTA)策略單賬戶。其中，有持續(xù)業(yè)績記錄的期貨私募單賬戶數量372只(規(guī)模在100萬及100萬以上的重量組賬戶142只，規(guī)模在100萬以下的輕量組賬戶230只).1月份實現正收益的賬戶有158只，占42.47%。整體平均收益率為-1.85%。
在372只可跟蹤的管理期貨策略單賬戶中，以量化交易策略為主的賬戶147只，占比39.52%，當月平均收益率為-2.56%；以主觀策略為主的產品225只，占比60.48%，當月平均收益率為-1.39%。
回顧1月份所有單賬戶產品的交易數據，商品期貨的持倉量和成交量均明顯減少。1月份參與螺紋鋼、白糖、天膠、棕櫚油、PTA、銅等交易的人數最多；活躍品種中，白糖、棕櫚油的獲利比例較高，螺紋鋼、天膠的虧損比例較高。
韋航投資對近期化工產品行情把握精準。韋航日內波段二號、韋航日內波段一號分別以130.66%和58.50%的收益率位列1月綜合排行第一和第三。
