美債大跌 對沖基金逆市加倉
- 發(fā)布時間：2015-05-02 13:17:00 來源：中國經濟網 責任編輯：郭偉瑩
經過過去一周的美債大跌，對沖基金經理開始逆市加倉，他們不相信跌勢會持續(xù)太久。
CFTC(美國商品期貨交易委員會)數(shù)據顯示，截至4月28日，10年期國債凈空頭頭寸為98565份合約，從上周的153366份下降。
資產管理公司Manulife的資深交易員Michael Lorizio向彭博新聞社表示，過去幾周美債市場非常艱難。
CFTC周五數(shù)據顯示，歐洲債市遭遇大清倉，導致美國10年期國債受到拖累。盡管美國國債收益率相對較高，但投資者興趣仍然不大。美國國債收益率4月份下滑。
根據彭博數(shù)據，美國10年期國債收益率本周上升20個基點，至2.11%，最高觸及2.12%。但與今年年初相比，這一水平仍然較低。今年年初收益率達到2.17%，最高達2.26%。
歐洲債市在4月29日遭遇大清倉，約550億歐元規(guī)模的債券市值蒸發(fā)。
德國10年期國債收益率在4月30日上漲9個基點，至0.37%，接近歐央行QE啟動時0.397%的高位。
本周三公布的數(shù)據顯示，德國4月通脹率上升速度高于預期，連續(xù)第二個月為正值，而歐元區(qū)3月民間放貸為三年來首次上升。這令部分投資人相信歐洲央行的購債計劃已經奏效。
美聯(lián)儲4月聲明指出，美國經濟和勞動力市場的復蘇在放緩，不過美聯(lián)儲認為冬季經濟增速變緩，部分是由于暫時性因素。
《華爾街日報》記者Jon Hilsenrath撰文稱，美聯(lián)儲將一季度大幅下滑的經濟歸為暫時性因素，意味著未來幾個月內，美聯(lián)儲仍可能加息，不過首次加息時間變得更加不確定。
Hilsenrath預計，在經歷了一系列疲軟數(shù)據后，美聯(lián)儲需要時間來確認，他們對經濟將會反彈的預測是正確的。這意味著美聯(lián)儲在年中加息的可能性減小。
