以680萬(wàn)元本金在股指期貨市場(chǎng)上狂撈20億元的“伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司”，因被查處而得到了極高的曝光率。在中國(guó)股指期貨市場(chǎng)上，擁有如此高超賺錢手段的，卻不止“伊士頓國(guó)際貿(mào)易公司”一家，仍有數(shù)家類似公司還在公眾視線之外，相關(guān)調(diào)查工作已經(jīng)展開，且期貨交易所層面已經(jīng)事實(shí)上全面暫停程序化交易。

　　“期貨交易所層面已經(jīng)全面暫停了市場(chǎng)內(nèi)的程序化高頻交易。”一位接近期貨交易所的人士透露，“伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司”事件給國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)帶來(lái)的影響，遠(yuǎn)沒(méi)有消散，且后續(xù)效應(yīng)才剛剛開始。

　　高頻程序化交易軟件成斂財(cái)最佳工具

　　上述接近期貨交易所的人士透露，目前有兩三家類似“伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司”的操作手法的程序化高頻公司已經(jīng)進(jìn)入調(diào)查視線，這些公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人已經(jīng)遠(yuǎn)遁海外，逃避打擊。不過(guò)，這些公司仍沒(méi)有將巨額獲利中部分通過(guò)“地下錢莊”轉(zhuǎn)移出境，交給境外人員。

　　在伊世頓一案中，伊世頓通過(guò)高頻程序化交易軟件自動(dòng)批量下單、快速下單，申報(bào)價(jià)格明顯偏離市場(chǎng)最新價(jià)格，實(shí)現(xiàn)包括自買自賣在內(nèi)的大量交易，其平均下單速度達(dá)每0.03秒一筆，1秒內(nèi)最多下單達(dá)31筆。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達(dá)5億余元人民幣。

　　由于程序化高頻交易的這種特性，使其成為掠奪財(cái)富的最佳工具。伊世頓一案，其原始投入資金規(guī)模充其量也就約合680萬(wàn)元人民幣，最終獲取20多億元，翻了300倍。但這種掠奪的特性決定了其只能是游走在法律邊緣，盡管能帶來(lái)巨大利益，一不留神就會(huì)觸發(fā)法律的禁區(qū)。

　　交易所大數(shù)據(jù)監(jiān)控成王牌

　　不過(guò)，上述人士強(qiáng)調(diào)，市場(chǎng)各方仍在密切關(guān)注伊世頓一案的后續(xù)審判情況，這將直接關(guān)系到類似相關(guān)案件的調(diào)查工作。因?yàn)橐潦李D案件的破獲，算是在國(guó)內(nèi)高頻交易這一領(lǐng)域開了先河，而且證監(jiān)會(huì)相關(guān)高頻交易的法規(guī)在11月份才開始施行。盡管伊世頓案件的具體定罪方向仍然不太清晰，但是資金非法跨境轉(zhuǎn)移之罪名已經(jīng)在坐實(shí)。目前，公安部正在準(zhǔn)備適時(shí)部署開展打擊“地下錢莊”第三次集中破案行動(dòng)。

　　值得一提的是，交易所層面的大數(shù)據(jù)監(jiān)控技術(shù)作為一張王牌，正在擔(dān)當(dāng)越來(lái)越重要的案件挖掘作用，而監(jiān)控的重點(diǎn)是那些客戶權(quán)益在100萬(wàn)元以上大型賬戶。接近監(jiān)管層的人士也透露，已根據(jù)交易所的數(shù)據(jù)掌握了一些線索，希望能夠查出大案。