截至7月31日,滬深交易所對(duì)涉嫌影響證券交易價(jià)格的24個(gè)賬戶采取了限制交易措施

　　對(duì)于本輪A股巨震,近來(lái)國(guó)內(nèi)有聲音質(zhì)疑國(guó)際資本的做空勢(shì)力難辭其咎。此次,即7月31日滬深交易所對(duì)頻繁申報(bào)或頻繁撤銷申報(bào),對(duì)涉嫌影響證券交易價(jià)格的24個(gè)賬戶(目前已擴(kuò)至34個(gè))采取了限制交易措施,其中有一個(gè)賬戶為司度(上海)貿(mào)易有限公司(下稱“司度貿(mào)易”)的賬戶,通過(guò)背景資料,外界找到其與國(guó)際對(duì)沖基金巨頭CITADELGLOBALTRADINGS.AR.L(下稱“CITADEL”)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,甚至　中信證券　也被“關(guān)聯(lián)”。

　　CITADEL是否確定存在“大舉做空A股”的行為,它又是什么來(lái)頭?這引發(fā)市場(chǎng)參與各方的廣泛關(guān)注。

　　首家QDLP

　　對(duì)于外界的聚焦,CITADEL于8月2日發(fā)出聲明,確認(rèn)賬戶被限制,并稱“在華投資已有15年之久。無(wú)論是以往,還是近期在中國(guó)股市震蕩期間,我們自始至終與中國(guó)相關(guān)監(jiān)管部門保持積極和有益的溝通。我們?cè)诖舜_認(rèn)國(guó)信期貨有限責(zé)任公司-司度(上海)貿(mào)易有限公司賬戶被深圳證券交易所限制交易。目前,本公司各辦公室的其他運(yùn)營(yíng)正常。我們將一如既往遵守中國(guó)的相關(guān)法律法規(guī),繼續(xù)合法開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?！?/p>

　　“CITADEL是世界上第二大多策略對(duì)沖基金,主要從事高頻量化交易,在亞洲業(yè)務(wù)也較多,是QDLP之一。不過(guò)其部分高頻量化做法在國(guó)內(nèi)并不允許,蓄意做空A股可能被夸大?！币晃粐?guó)際對(duì)沖基金投研總監(jiān)在接受記者采訪時(shí)表示。

　　所謂QDLP,即合格境內(nèi)有限合伙人制度。例如,上海QDLP項(xiàng)目于2012年成功推出,該項(xiàng)目批準(zhǔn)境外大型基金公司在上海設(shè)立管理企業(yè),以私募方式向合格境內(nèi)投資者募集資金,發(fā)起設(shè)立人民幣私募基金,間接投資境外二級(jí)市場(chǎng)。

　　記者查閱相關(guān)資料顯示,CITADELLLC為國(guó)內(nèi)首家QDLP公司,落戶上海市靜安區(qū)恒隆廣場(chǎng)。

　　肯陽(yáng)資本(CanyonCapital)中國(guó)區(qū)總裁李向輝此前告訴記者:QDLP項(xiàng)目有助于國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者和高凈值客戶加強(qiáng)全球化產(chǎn)品配置,從而能更好地體現(xiàn)資產(chǎn)配置的‘多元化’和‘國(guó)際化’,同時(shí)獲得良好的回報(bào)?！?/p>

　　不過(guò),QDLP項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)募集人民幣資金投資海外市場(chǎng),但此次被采取限制交易的賬戶投資的是境內(nèi)市場(chǎng),業(yè)內(nèi)人士稱,其境內(nèi)投資行為應(yīng)該與QDLP并無(wú)關(guān)聯(lián)。而目前有關(guān)方面也未披露限制該賬戶交易的具體原因。

　　截至7月31日,滬深交易所對(duì)涉嫌影響證券交易價(jià)格的24個(gè)賬戶采取了限制交易措施。這份名單中,量化對(duì)沖產(chǎn)品占了大部分,另外有5個(gè)是自然人賬戶,還有一個(gè)賬戶便是司度貿(mào)易。

　　資料顯示,司度貿(mào)易為境外法人獨(dú)資,唯一一家股東為CITADEL。此外,在2014年11月份投資人變更前,其實(shí)司度貿(mào)易有兩位股東,另一位是深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司。

　　資料顯示,深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2001年9月,注冊(cè)資本為7000萬(wàn)元,其中金石投資有限公司認(rèn)繳出資額6445.1117萬(wàn)元,為該公司最大股東;而金石投資有限公司其實(shí)又是中信證券股份有限公司的專業(yè)直接投資子公司。

　　8月2日,中信證券給出回應(yīng)稱,中信聯(lián)創(chuàng)于2010年出資100萬(wàn)美元投資司度貿(mào)易,占20%股權(quán)。該股權(quán)已轉(zhuǎn)讓,并于2014年11月辦理了工商變更登記,目前中信聯(lián)創(chuàng)并未持有司度貿(mào)易股權(quán);現(xiàn)已退出的該筆投資屬于財(cái)務(wù)投資,且規(guī)模小,投資期間中信聯(lián)創(chuàng)并未參與司度貿(mào)易的日常運(yùn)營(yíng)及管理。

　　伯南克再獲聚焦?

　　值得注意的是,這次CITADEL的高級(jí)顧問(wèn)一職再次引發(fā)了外界關(guān)注——美聯(lián)儲(chǔ)前主席伯南克(BenBernanke)。作為“大蕭條”研究的專家,伯南克啟動(dòng)了三輪量化寬松(QE),帶領(lǐng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)走出了2007～2008年百年一遇的金融危機(jī)。

　　早在今年4月,《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,伯南克已同意出任對(duì)沖基金CITADEL投資集團(tuán)的高級(jí)顧問(wèn),為CITADEL的投資委員會(huì)分析全球經(jīng)濟(jì)和金融問(wèn)題。

　　伯南克并未向媒體透露CITADEL提供的報(bào)酬水平,但他強(qiáng)調(diào)之前有不少銀行向他拋出繡球,都被他一一拒絕。他表示,他不會(huì)加入那些受聯(lián)儲(chǔ)監(jiān)管的銀行,之所以選擇CITADEL,是因?yàn)樵摴静辉谄淞小?/p>

　　伯南克表示:“我希望避免造成利益沖突的印象?！?/p>

　　資料顯示,CITADEL是一家注冊(cè)于歐洲盧森堡的國(guó)際貿(mào)易公司,該公司總部位于美國(guó)芝加哥,是全球最大的對(duì)沖基金之一,公司主要的對(duì)沖基金在2014年獲得了將近18%的收益,管理資產(chǎn)約240億美元。該公司獲得了美國(guó)機(jī)構(gòu)投資者雜志評(píng)選的2015年度最佳股票型對(duì)沖基金管理者和年度最佳機(jī)構(gòu)對(duì)沖基金管理者。其由KennethGriffin創(chuàng)建,他被譽(yù)為傳奇對(duì)沖基金經(jīng)理,2015年福布斯將他評(píng)為僅次于史蒂夫·科恩、雷·達(dá)里奧和索羅斯之后的第四大對(duì)沖基金經(jīng)理。