證監(jiān)會嚴查做空交易再現(xiàn)新進展，新聞發(fā)言人張曉軍昨天表示，24個程序化交易賬戶被采取限制措施，滬深交易所隨后公布了被采取限制措施的賬戶名單以及處罰措施。

　　本周市場傳出，滬深證券交易所對疑似程序化交易的賬戶進行了監(jiān)管問詢，并對其中具有異常交易行為特征的賬戶采取了限制交易措施。對此，張曉軍昨天表示，程序化交易具有頻繁申報等特征，產(chǎn)生助漲助跌作用，特別是在近期股市大幅波動期間，對市場的影響更為明顯。為此，證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)、滬深交易所正在對部分具有程序化交易特征的機構(gòu)和個人進行核查，了解其賬戶實名制情況、資金來源和交易策略，分析其對市場波動的影響，并將根據(jù)核查情況有針對性地完善規(guī)則，加強監(jiān)管。滬深交易所根據(jù)《交易規(guī)則》，對頻繁申報或頻繁撤銷申報，涉嫌影響證券交易價格或其他投資者投資決定的24個賬戶采取了限制交易措施。

　　滬深交易所昨天在各自的官網(wǎng)公布了相關(guān)處罰情況，分別限制10個和14個證券賬戶自2015年7月31日至2015年10月30日不得買賣在滬深交易所掛牌交易的所有證券。滬深交易所表示，在近期的交易中，以上24個賬戶存在異常交易行為，嚴重影響了正常的證券市場秩序。

　　具體來看，上交所10個限制證券賬戶當(dāng)事人涉及中融國際信托、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托、盈峰資本、深圳市盈峰量化投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、上海新方程股權(quán)投資管理有限公司、深圳市融通資本財富管理有限公司及富安達基金等。

　　深交所限制的14個證券賬戶包括中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司-安進13期壹心1號證券投資集合資金信托計劃等。

　　程序化交易賬戶，一般指根據(jù)一定的交易模型生成買賣信號，并由計算機自動執(zhí)行交易指令的過程，包括算法交易、量化交易、高頻交易等多種交易形式。

　　52起違規(guī)減持被立案

　　針對目前兩市出現(xiàn)的高溫不退的違規(guī)減持現(xiàn)象，張曉軍昨天表示，證監(jiān)會近期集中處理了一批今年上半年發(fā)生的上市公司控股股東和持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員違反規(guī)定和承諾減持本公司股份的行為。目前已對涉嫌超比例減持未披露、短線交易以及窗口期減持、違反承諾減持等違法違規(guī)行為立案52起、采取行政監(jiān)管措施77項；交易所對上述行為采取自律監(jiān)管措施91項，采取限制交易措施34項。

　　張曉軍強調(diào)，上市公司股東應(yīng)當(dāng)嚴格遵守相關(guān)法規(guī)和規(guī)則，不得違規(guī)減持。對于違反規(guī)定和承諾的減持行為，證監(jiān)會將依法予以查處，交易所將依據(jù)自律規(guī)則予以處理，記入誠信檔案。

　　叫停多空分級產(chǎn)品申報

　　伴隨著股指的持續(xù)震蕩，分級類產(chǎn)品下折而引發(fā)的市場擔(dān)憂還在延續(xù)，針對證監(jiān)會近日叫停了多空分級產(chǎn)品申報工作的疑問，張曉軍表示，2013年以來，多家基金管理公司上報了多空分級及杠桿、反向基金的募集注冊申請，證監(jiān)會按照《基金法》等相關(guān)法律法規(guī)予以審查。在審查過程中，證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)多空分級及杠桿、反向基金結(jié)構(gòu)復(fù)雜，為此，督促相關(guān)基金管理公司會同有關(guān)機構(gòu)進一步完善技術(shù)系統(tǒng)、投資者適當(dāng)性安排等準備工作。近期，有關(guān)基金公司經(jīng)與相關(guān)交易所、登記結(jié)算機構(gòu)溝通，發(fā)現(xiàn)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)準備、投資者適當(dāng)性落實等工作仍未做好準備。因此，多家公司向我會主動申請撤回此類產(chǎn)品。證監(jiān)會也依照規(guī)定予以終止審查。>>相關(guān)新聞

　　中金所出臺措施抑制過度交易

　　為促進股指期貨功能的全面健康發(fā)揮，中金所昨天晚間發(fā)布新規(guī)，旨在抑制過度投機交易，加大異常交易行為監(jiān)管力度。

　　首先，在不增加市場整體交易成本的前提下，進一步調(diào)整和優(yōu)化市場收費結(jié)構(gòu)。自8月3日起，將股指期貨手續(xù)費調(diào)整為交易手續(xù)費和申報費兩部分，其中，將滬深300股指期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨交易手續(xù)費標(biāo)準降為成交金額的萬分之零點二三；根據(jù)客戶滬深300股指期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨各合約的申報數(shù)量收取申報費，每筆申報費一元。會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶申報量向客戶收取。申報是指買入、賣出及撤銷委托。

　　此外，嚴格市場異常交易行為認定和加強市場監(jiān)管。自8月3日起，對從事股指期貨套利、投機交易的客戶，單個合約每日報撤單行為超過400次、每日自成交行為超過5次的，認定為“異常交易行為”。未來中金所將加大對各類違規(guī)行為的查處力度。