深圳證券交易所新一代交易系統(tǒng)6日成功上線運行，同時中國證券期貨業(yè)南方信息技術(shù)中心順利啟用。對此，深交所技術(shù)負(fù)責(zé)人專門就此次新一代交易系統(tǒng)與南方中心正式投產(chǎn)回答了記者的提問。
問：請介紹一下深交所新一代交易系統(tǒng)的建設(shè)過程？
答：新一代交易系統(tǒng)是我所歷時四年、自主研發(fā)的第五代交易系統(tǒng)，也是成立以來交易系統(tǒng)的第五次重大升級。在整個系統(tǒng)的建設(shè)過程中，本所始終堅持“科學(xué)、安全、高效、實用”的指導(dǎo)原則，堅持自主研發(fā)的技術(shù)路線，采取了先規(guī)劃后實施、穩(wěn)步推進的建設(shè)策略。整個項目分二期建設(shè)，第一期為2011年11月正式啟動至2013年5月，實現(xiàn)了第五代交易系統(tǒng)核心架構(gòu)，并對關(guān)鍵技術(shù)進行了驗證；2013年6月起開展二期系統(tǒng)建設(shè)，項目進入全面研發(fā)實施階段，2014年實現(xiàn)了主要業(yè)務(wù)功能，2015年完成了所有上線功能開發(fā)，并于2015年12月31日順利交付。在完成各項系統(tǒng)的市場測試及上線準(zhǔn)備后，于2016年5月9日實施了第五代交易系統(tǒng)的切換試運行，6月6日開始正式上線運行。
問：深交所第五代交易系統(tǒng)有哪些特點？
答：第五代交易系統(tǒng)與原有交易系統(tǒng)相比，具備以下六個主要特點，即更安全、更高效、更公平、更便捷、更靈活、更經(jīng)濟，其成功上線將推動我國證券交易進入全新的“高鐵”時代。
一是更安全。這主要體現(xiàn)在以下三個方面。首先是系統(tǒng)可用性更高。第五代交易系統(tǒng)的建設(shè)基于對交易高可用技術(shù)的長期積累，秉承連續(xù)14年國際領(lǐng)先的安全運行記錄，采用了國際最高標(biāo)準(zhǔn)的零數(shù)據(jù)丟失高可用設(shè)計與部署策略，故障自動切換時間大幅縮短，災(zāi)難恢復(fù)更加快速。可用性實測結(jié)果表明，系統(tǒng)在面對一般硬件錯誤、主中心故障時，可在10秒內(nèi)完成自動切換恢復(fù)，同城災(zāi)備切換時間控制在3分鐘以內(nèi)，相比原有系統(tǒng)縮短了80%以上。
其次是市場風(fēng)險控制更牢。第五代交易系統(tǒng)擁有全球特有、功能完善的前端風(fēng)險控制，目前交易前交易權(quán)限控制覆蓋12000多個交易單元及1.9億個證券賬戶，交易前股份風(fēng)險控制包含5000多萬條記錄，交易前衍生品資金風(fēng)險控制覆蓋100多家交易參與人。此外還具備市場運行全流程實時監(jiān)控能力，在度量監(jiān)控精細(xì)化、交易管理實時化、運行操作圖形化等方面都有了顯著的提升，牢牢把控各種可能的市場運行風(fēng)險。
最后是技術(shù)自主掌控更強。第五代交易系統(tǒng)由本所自主設(shè)計、自主研發(fā)，其核心技術(shù)和全部源代碼均由本所掌控，且采用開放平臺，交易主機可選用國產(chǎn)服務(wù)器。系統(tǒng)的完全自主可控使本所擺脫了對外部廠商的依賴，更有力地掌控了升級維護的自主性。本所對第五代交易系統(tǒng)具有完全的知識產(chǎn)權(quán)，這也為技術(shù)產(chǎn)品化和未來可能的對外技術(shù)輸出奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二是更高效。第五代交易系統(tǒng)的容量得到進一步的提升。可容納的投資者賬戶數(shù)超3億個，證券數(shù)量從原有系統(tǒng)的5千只擴大至5萬只，日處理委托數(shù)達到了4億筆以上。此外，高性能低時延表現(xiàn)顯著提升。第五代系統(tǒng)上線初期即具備每秒30萬筆委托的處理能力，是原有系統(tǒng)的3倍，平均委托處理時延約為1.1毫秒，僅為原有系統(tǒng)的百分之一。
三是更公平。第五代交易系統(tǒng)采用了首筆委托同時到達技術(shù)，可有效消除線路傳輸時延帶來的地域差異對首筆委托參與競價的影響。標(biāo)準(zhǔn)化的交易托管服務(wù)打造了完全相同的托管設(shè)施環(huán)境，面向所有會員公開透明地開放市場化申請，資源供應(yīng)充足，可更好地滿足市場需求。
四是更便捷。首先是市場接入更便捷。第五代交易系統(tǒng)為市場參與者提供了多樣化的接入方式，同步支持兼容國際通用FIX標(biāo)準(zhǔn)的STEP協(xié)議和二進制專有協(xié)議，同時提供可支持互聯(lián)網(wǎng)接入的交易終端，滿足了通信效率高、接口靈活、接入成本低等三方面的要求。特別是STEP協(xié)議的采用，標(biāo)志著本所成為全流程支持國際標(biāo)準(zhǔn)FIX協(xié)議的交易所，為本所國際化業(yè)務(wù)的拓展打下堅實的基礎(chǔ)。其次是市場服務(wù)更便捷。第五代交易系統(tǒng)提供多元化的服務(wù)，既與國際市場接軌，兼容衍生品、國際互聯(lián)等境外主流服務(wù)，又保持了境內(nèi)市場特色，提供綜合金融、非交易業(yè)務(wù)和交易風(fēng)險前端監(jiān)控等服務(wù)。第五代交易系統(tǒng)同時支持一體化的服務(wù)，集多層次資本市場于一體、現(xiàn)貨與衍生品于一體、標(biāo)準(zhǔn)與非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品于一體，可實現(xiàn)一站式的市場服務(wù)。
五是更靈活。第五代交易系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)先進，采用了國際主流的應(yīng)用架構(gòu)，充分吸收了開放平臺和開源技術(shù)的優(yōu)勢，實現(xiàn)了組件模塊化，性能、容量可根據(jù)需要在短時間內(nèi)實現(xiàn)分層水平擴展，架構(gòu)可支撐未來十年市場發(fā)展需求。第五代交易系統(tǒng)具有很高的業(yè)務(wù)彈性，支持參數(shù)化、規(guī)則驅(qū)動，可通過配置或增加新組件的方式實現(xiàn)對各類新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的靈活支持，從而縮短實施周期，有效降低實施風(fēng)險，為本所多品種、多平臺業(yè)務(wù)的開展提供有力的支撐。
六是更經(jīng)濟。第五代交易系統(tǒng)五年總擁有直接成本約為第四代交易系統(tǒng)的三分之一，整體支出下降63.3%，后期系統(tǒng)維保和人員招聘、學(xué)習(xí)等間接成本也都大幅下降，為本所更低成本、更高效率地提供集約化的交易服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。
問：深交所第五代交易系統(tǒng)有哪些創(chuàng)新點，其上線具有什么重要意義？
答：第五代交易系統(tǒng)實現(xiàn)了基于高速消息總線的分布式大規(guī)模并行處理架構(gòu)，這種架構(gòu)同時具有高可用和擴展性強的特點，與當(dāng)前國際證券市場先進交易系統(tǒng)主流架構(gòu)一致。該架構(gòu)采用開放平臺，應(yīng)用開源技術(shù)，實現(xiàn)了高可用消息總線、低時延技術(shù)、基于高速無鎖隊列的多級流水線處理、應(yīng)用級委托處理時延實時度量、基于模板的協(xié)議轉(zhuǎn)換引擎、首筆委托同時到達等關(guān)鍵技術(shù)。部署架構(gòu)上，通信服務(wù)層采用雙中心“雙活”設(shè)計，核心業(yè)務(wù)層采用雙中心2+1高可用設(shè)計，在整體可用性上又有了進一步的提升。
第五代交易系統(tǒng)是本所利用當(dāng)前領(lǐng)先的證券信息技術(shù)，并結(jié)合我國資本市場實踐所作的重大應(yīng)用創(chuàng)新，通俗地講，是本所自主建設(shè)的中國證券市場的“高速鐵路”。第五代交易系統(tǒng)的成功上線，率先解決了大規(guī)模散戶市場的低時延交易，可讓“人人搭上高鐵”；創(chuàng)新實現(xiàn)了低時延交易環(huán)境下的系統(tǒng)高可用，可讓“旅程更安全”；率先在低時延交易環(huán)境下引入了集中高效的風(fēng)險控制，可讓“安檢更快捷”。
第五代交易系統(tǒng)是深交所落實自主創(chuàng)新國家戰(zhàn)略，貫徹中國證監(jiān)會黨委關(guān)于加強金融科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、一心一意辦好交易所的工作要求，按照《資本市場信息化建設(shè)總體規(guī)劃（2014—2020）》完成的重要任務(wù)。第五代交易系統(tǒng)的成功上線，進一步夯實了國家金融科技基礎(chǔ)設(shè)施，進一步增強了本所的核心競爭力，為資本市場未來各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。
問：此次新老交易系統(tǒng)切換上線作了如何安排，制定了哪些保障措施？
答：第五代交易系統(tǒng)的切換上線工作分為三個階段：第一階段：5月9日（星期一）前一個周末，完成原有交易系統(tǒng)向第五代交易系統(tǒng)的切換，并組織全市場進行切換后通關(guān)測試和模擬測試。第二階段：5月9日至6月3日，為試運行階段，對第五代交易系統(tǒng)保持密切關(guān)注，化解可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險。第三階段：6月6日，第五代交易系統(tǒng)正式上線。
為確保第五代交易系統(tǒng)的平穩(wěn)、安全上線，本所專門為證券公司等市場參與者提供半年過渡期，內(nèi)含六個批次。過渡期內(nèi)，市場參與者可自主、分批啟用第五代交易系統(tǒng)接口。目前已有兩個批次、72家證券公司和18家基金公司完全或部分完成了到新交易系統(tǒng)接口的切換。
為組織協(xié)調(diào)各方做好第五代交易系統(tǒng)切換上線工作，確保第五代交易系統(tǒng)的平穩(wěn)上線和安全運行，本所專門成立了第五代交易系統(tǒng)上線領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)第五代交易系統(tǒng)的上線工作。此外，設(shè)立了上線工作小組，具體負(fù)責(zé)組織開展第五代交易系統(tǒng)上線準(zhǔn)備、上線實施和特別保障期的工作。
從3月28日起，本所全面進入為期一個月的第五代交易系統(tǒng)切換上線前“特別保障月”，各項業(yè)務(wù)及運維操作按照生產(chǎn)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求進行。從5月9日至12月31日，本所全面進入第五代交易系統(tǒng)切換上線“特別保障期”?！疤貏e保障期”分為三個階段：1.第五代交易系統(tǒng)特別保障期：5月9日至7月31日，在所內(nèi)啟動最高等級的特別保障措施。2.市場參與者接入服務(wù)特別保障期：5月9日至12月31日，支持市場參與者分批上線實施、上線演練、通關(guān)測試、上線跟蹤及應(yīng)急處置。3.交易參與人特別保障期：交易參與人自啟用新接口之日開始的三個月內(nèi)，在保障安全運行方面將做出特別安排。
問：請介紹一下深交所第五代交易系統(tǒng)試運行期間的基本情況？
答：本所第五代交易系統(tǒng)于2016年5月9日切換試運行，截至2016年6月3日試運行結(jié)束，切換試運行總體正常，第五代交易系統(tǒng)運行平穩(wěn)。首批共有37家會員單位和基金公司參與協(xié)同上線，共開通第五代交易網(wǎng)關(guān)341個，行情網(wǎng)關(guān)2138個，文件網(wǎng)關(guān)655個，其中5家券商、1家基金公司已經(jīng)完全上線，截至目前各市場參與者技術(shù)系統(tǒng)均運行正常。
試運行期間，第五代交易系統(tǒng)已覆蓋常用的18大類業(yè)務(wù)，日平均處理3252萬筆委托，日均成交筆數(shù)達1359萬筆，峰值委托處理速度超過13萬筆/秒，委托處理平均時延約為1.1毫秒。
本周一，又有包括66家券商和16家基金公司在內(nèi)的市場參與者完成第二批次的協(xié)同上線，新增開通第五代交易網(wǎng)關(guān)997個，頭兩批開通第五代交易網(wǎng)關(guān)數(shù)占全部交易網(wǎng)關(guān)總數(shù)的約50%。
問：請介紹一下深交所啟動南方中心建設(shè)的背景，其投產(chǎn)具有什么重要意義？
答：資本市場的發(fā)展和運轉(zhuǎn)高度依賴IT系統(tǒng)與基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。近年來證券市場業(yè)務(wù)及市場規(guī)模高速發(fā)展，而證券期貨行業(yè)的IT基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)模偏小、行業(yè)信息系統(tǒng)機房托管資源匱乏，已難以滿足證券、基金、期貨等金融機構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的需要。行業(yè)急需高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)信息系統(tǒng)托管設(shè)施，以提高基礎(chǔ)設(shè)施保障水平和安全性，降低行業(yè)機構(gòu)運營成本。
為貫徹落實十八屆三中全會關(guān)于“加強金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障金融市場安全高效運行和整體穩(wěn)定”的要求，中國證監(jiān)會制定了資本市場2014-2020年信息化建設(shè)的總體規(guī)劃。規(guī)劃明確要求要加快行業(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步優(yōu)化行業(yè)資源配置，提高市場運行效率，節(jié)約市場成本；在交易所的所在地或行業(yè)機構(gòu)集中的城市，根據(jù)行業(yè)需求建設(shè)和運營多個高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)信息系統(tǒng)托管設(shè)施，提高基礎(chǔ)設(shè)施保障水平和安全性，降低行業(yè)機構(gòu)運營成本。
基于上述背景，為了滿足資本市場發(fā)展的內(nèi)在需求，落實黨中央的相關(guān)決策部署，我所在中國證監(jiān)會的指導(dǎo)要求下適時啟動了南方中心建設(shè)，并將此承建任務(wù)交給了具有十多年行業(yè)數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運維經(jīng)驗的我所下屬公司——深圳證券通信有限公司。
南方中心的投產(chǎn)運營對中國證券市場發(fā)展的意義重大，主要表現(xiàn)在：在落實中國證監(jiān)會制定的資本市場2014-2020年信息化建設(shè)總體規(guī)劃和加強金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進多層次資本市場建設(shè)方面邁出了堅實的一步；有力提升了證券期貨行業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施水平，提高了行業(yè)IT系統(tǒng)運行的安全等級和備份能力，加大了對市場機構(gòu)的運行維護支持力度；通過規(guī)?；⒓s化的建設(shè)和運營及相關(guān)資源整合，提升了行業(yè)整體的IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營效率、降低了成本，為中國資本市場的長遠(yuǎn)健康發(fā)展提供了可靠的基礎(chǔ)設(shè)施支持；通過資源整合形成集聚效應(yīng)，為金融云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、行業(yè)研發(fā)測試、監(jiān)管等提供了重要的基礎(chǔ)設(shè)施保障，有利于提升行業(yè)的區(qū)域化、全球化市場競爭能力。
問：請介紹一下南方中心的基本情況及其主要特點？
答：南方中心一期數(shù)據(jù)中心面積27，000㎡，監(jiān)控中心面積8，000㎡，可容納標(biāo)準(zhǔn)機柜5000個，按國家“A級”與國際“T3+”機房的標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計和建設(shè)，是目前證券期貨行業(yè)規(guī)模最大、規(guī)格最高的單體數(shù)據(jù)中心。
南方中心的建設(shè)采用了標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、綠色節(jié)能等先進設(shè)計理念，并結(jié)合證券期貨行業(yè)對高效、安全、穩(wěn)定、實時等的嚴(yán)格要求，對數(shù)據(jù)中心機房采用了高標(biāo)準(zhǔn)、高冗余的系統(tǒng)設(shè)計，具有高可靠、高穩(wěn)定、強安全等特點。不論是建筑物結(jié)構(gòu)、承重、抗震設(shè)防烈度，還是高可靠的電力保障、高標(biāo)準(zhǔn)的空調(diào)制冷系統(tǒng)、安全穩(wěn)定的通信網(wǎng)絡(luò)、全方位的系統(tǒng)監(jiān)控、多層次安防控制，我們都精心設(shè)計、嚴(yán)格篩選，確保系統(tǒng)全年7×24小時不間斷穩(wěn)定運行。
此外，南方中心還采取了一系列措施以進一步加強市場交易的公平性，主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是提供充足的交易托管資源。南方中心以向市場提供公平交易環(huán)境為宗旨，規(guī)劃并建設(shè)了充足的交易托管資源，可滿足全市場的交易托管需求，并可滿足未來5年內(nèi)市場業(yè)務(wù)的發(fā)展。二是設(shè)立獨立的交易托管區(qū)。為滿足交易公平，南方中心設(shè)立了獨立的交易托管區(qū)，該區(qū)內(nèi)所有機房布線等長、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備一致、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)相同，以確保所有用戶的交易報盤機到深交所交易系統(tǒng)所用時間基本一致。三是公平、公開分配資源。南方中心交易托管資源的分配，綜合考慮各會員單位業(yè)務(wù)規(guī)模和資源需求，制定出市場可接受的分配方法，并采取公開分配方式，滿足了市場公平性的要求。
(責(zé)任編輯：羅伯特)
