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波動(dòng)率維持低位

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-11-03 02:44:01  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　受上證50ETF低開(kāi)影響，昨日認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)上漲，認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格多數(shù)下跌。平值期權(quán)方面，11月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)11月2300”收盤報(bào)0.0451元，下跌0.0155元或25.58%；11月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽11月2300”收盤報(bào)0.0703元，上漲0.0063元或9.84%。

　　昨日上證50ETF期權(quán)成交回落，單日共成交77215張，較上一交易日減少15436張。其中，認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交37178張，認(rèn)沽期權(quán)成交40037張。近日50ETF價(jià)格的回落推升避險(xiǎn)和沽空的需求，認(rèn)沽期權(quán)成交較為活躍。持倉(cāng)方面，期權(quán)未平倉(cāng)總量共計(jì)增加15599張至357281張。成交量/持倉(cāng)量比值降至21.6%。

　　波動(dòng)率方面，近日期權(quán)波動(dòng)率維持低位震蕩。截至收盤，11月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)11月2300”隱含波動(dòng)率為22.02%；11月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽11月2300”隱含波動(dòng)率為27.04%。

　　對(duì)于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤則表示，在未出現(xiàn)趨勢(shì)性行情前，建議投資者可以嘗試構(gòu)建賣出跨式策略。一旦市場(chǎng)出現(xiàn)大漲大跌行情，投資者可以轉(zhuǎn)換交易策略。如果突破近期區(qū)間運(yùn)行上緣，嘗試買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)；如果跌破近期區(qū)間運(yùn)行下緣，則嘗試買入認(rèn)沽期權(quán)。由于市場(chǎng)可能出現(xiàn)假突破或假跌破的情況，在布局前須預(yù)先設(shè)定好止損。（馬爽）

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