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東證期貨量化策略指數(shù)

發(fā)布時間：2015-06-24 01:22:44 來源：中國證券報作者：佚名責(zé)任編輯：羅伯特

　　累計收益率149.90%預(yù)期年化收益率61.62%

　　夏普比3.63最大回撤比25.33%

　　索提諾比率8.39勝率54.19%

　　注：最近一周商品期貨多數(shù)品種維持震蕩，股指期貨IF呈現(xiàn)快速下跌態(tài)勢。綜合影響下，東證期貨量化策略指數(shù)最近一周凈值下跌0.056，過去20個交易日凈值下跌0.116，過去100個交易日凈值上漲0.574， 2015年累計凈值上漲0.569。自東證期貨量化策略指數(shù)發(fā)布至今累計凈值2.499，高于基準(zhǔn)108.24%。

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啟迪古漢 13.26 10.04%
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華聯(lián)股份 3.51 10.03%
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