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大摩多因子策略

  • 發(fā)布時間：2015-04-13 00:56:40  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　投資要點

　　摩根士丹利華鑫多因子精選策略股票型基金（以下簡稱“大摩多因子策略”）屬于股票型基金，設(shè)立于2011年5月17日，大摩多因子策略采用數(shù)量化模型驅(qū)動的選股策略為主導(dǎo)投資策略，精選股票進(jìn)行投資，在充分控制風(fēng)險的前提下，力爭獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報。

　　業(yè)績領(lǐng)先同業(yè)，今年尤為突出：自2011年5月17日成立以來，基金已取得130.13%的收益，高于同類平均水平。該基金今年以來表現(xiàn)突出，該基金共取得52.92%的收益；1年收益率為96.09%。

　　量化選股，風(fēng)險分散：大摩多因子策略通過管理人開發(fā)的“大摩多因子阿爾法模型”進(jìn)行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。該模型是建立在多因子阿爾法模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)中國資本市場的實際情況，由管理人的金融工程團(tuán)隊開發(fā)的更具針對性和實用性的數(shù)量化選股模型。通過模型計算每只股票的因子加權(quán)得分，并挑選總得分最高的若干只個股最終構(gòu)建投資組合。由此構(gòu)建的投資組合選股十分分散，非系統(tǒng)風(fēng)險較低。

　　基金經(jīng)理管理業(yè)績突出：基金經(jīng)理劉釗2010年1月加入摩根士丹利華鑫基金，現(xiàn)擔(dān)任數(shù)量化投資部總監(jiān)和大摩多因子策略、大摩深證300、大摩量化配置基金基金經(jīng)理。劉釗管理大摩多因子策略、大摩深證300和大摩量化配置期間，分別取得了40.89%、20.30%和85.78%的年化任職回報。

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