上證與中證匯率對沖指數(shù)系列下月發(fā)布
- 發(fā)布時間：2014-10-10 01:30:52 來源：中國證券報 責(zé)任編輯：羅伯特
□本報記者 周松林
上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司日前宣布，將于11月3日發(fā)布上證與中證匯率對沖指數(shù)系列，包括上證50匯率對沖指數(shù)、上證180匯率對沖指數(shù)、上證380匯率對沖指數(shù)、滬深300匯率對沖指數(shù)、中證500匯率對沖指數(shù)、中證1000匯率對沖指數(shù)。
上證與中證匯率對沖指數(shù)模擬建立標(biāo)的指數(shù)的美元頭寸并開設(shè)美元兌離岸人民幣1個月遠(yuǎn)期多頭倉位的投資策略，其中遠(yuǎn)期倉位在每月底自動展期，以保護(hù)標(biāo)的指數(shù)的投資效益不被匯率波動所侵蝕。模擬顯示，以滬深300美元對沖指數(shù)為例，過去3年相對滬深300指數(shù)的年化跟蹤誤差為0.27%，僅為滬深300美元指數(shù)跟蹤誤差的11%。
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