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泰達(dá)逆向基金玩轉(zhuǎn)量化投資

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-09-22 01:10:42  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　近年來(lái)，各種各樣的量化投資技術(shù)被引入A股市場(chǎng)，A股市場(chǎng)由于投資者散戶占比較高等原因，指數(shù)和個(gè)股的波動(dòng)性一直居高不下，這也為量化投資技術(shù)提供了展示的舞臺(tái)。泰達(dá)宏利逆向股票基金，采用逆向投資策略，在量化模型基礎(chǔ)上結(jié)合基本面大數(shù)據(jù)分析構(gòu)建投資組合，探尋出一條不同尋常的逆向投資之路。同花順數(shù)據(jù)顯示，自2014年4月1日至2014年9月10日，泰達(dá)宏利逆向股票基金的收益率是21.59%，處于同類基金產(chǎn)品的前10%。從長(zhǎng)期來(lái)看，該基金自成立以來(lái)一直位居同類排名前1/3陣營(yíng)，并且排名逐年呈上升趨勢(shì)。

　　泰達(dá)宏利逆向股票基金經(jīng)理劉欣介紹，泰達(dá)宏利逆向股票基金同時(shí)運(yùn)用了逆向策略、量化選股、大數(shù)據(jù)分析三大投資策略。首先在資產(chǎn)配置過(guò)程中，通過(guò)聯(lián)邦模型尋找大類資產(chǎn)(股票或債券)被低估的時(shí)機(jī)，逆向投資于被低估的資產(chǎn)類別。其次構(gòu)建量化模型，根據(jù)精心設(shè)計(jì)的參數(shù)指標(biāo)同時(shí)篩選出100-200只股價(jià)被低估的股票同時(shí)，又分散投資風(fēng)險(xiǎn)，捕捉多個(gè)投資熱點(diǎn)。同時(shí)，泰達(dá)宏利逆向股票基金還采用大數(shù)據(jù)分析，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體數(shù)據(jù)采集市場(chǎng)情緒，個(gè)股關(guān)注度等信息，運(yùn)用到量化模型之中，提高選股的準(zhǔn)確性。（曹乘瑜）

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