6月6日，深交所第五代交易系統(tǒng)成功上線運(yùn)行，同時(shí)中國證券期貨業(yè)南方信息技術(shù)中心順利啟用。深交所新一代交易系統(tǒng)進(jìn)一步夯實(shí)了國家金融科技基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步增強(qiáng)了深交所的核心競爭力，為資本市場未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
據(jù)悉，新一代交易系統(tǒng)是深交所歷時(shí)四年、自主研發(fā)的第五代交易系統(tǒng)，也是成立以來交易系統(tǒng)的第五次重大升級。在整個(gè)系統(tǒng)的建設(shè)過程中，深交所始終堅(jiān)持“科學(xué)、安全、高效、實(shí)用”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持自主研發(fā)的技術(shù)路線，采取了先規(guī)劃后實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)的建設(shè)策略。整個(gè)項(xiàng)目分二期建設(shè)，第一期為2011年11月正式啟動(dòng)至2013年5月，實(shí)現(xiàn)了第五代交易系統(tǒng)核心架構(gòu)，并對關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了驗(yàn)證；2013年6月起開展二期系統(tǒng)建設(shè)，項(xiàng)目進(jìn)入全面研發(fā)實(shí)施階段，2014年實(shí)現(xiàn)了主要業(yè)務(wù)功能，2015年完成了所有上線功能開發(fā)，并于2015年12月31日順利交付。在完成各項(xiàng)系統(tǒng)的市場測試及上線準(zhǔn)備后，于2016年5月9日實(shí)施了第五代交易系統(tǒng)的切換試運(yùn)行，6月6日開始正式上線運(yùn)行。
第五代交易系統(tǒng)與原有交易系統(tǒng)相比，具備更安全、更高效、更公平、更便捷、更靈活、更經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，其成功上線將推動(dòng)我國證券交易進(jìn)入全新的“高鐵”時(shí)代。
可容納證券數(shù)量5萬只 日處理委托數(shù)超4億筆
第五代交易系統(tǒng)更高效。第五代交易系統(tǒng)的容量得到進(jìn)一步的提升?？扇菁{的投資者賬戶數(shù)超3億個(gè)，證券數(shù)量從原有系統(tǒng)的5千只擴(kuò)大至5萬只，日處理委托數(shù)達(dá)到了4億筆以上。此外，高性能低時(shí)延表現(xiàn)顯著提升。第五代系統(tǒng)上線初期即具備每秒30萬筆委托的處理能力，是原有系統(tǒng)的3倍，平均委托處理時(shí)延約為1.1毫秒，僅為原有系統(tǒng)的百分之一。
第五代交易系統(tǒng)更安全。首先是系統(tǒng)可用性更高。第五代交易系統(tǒng)的建設(shè)基于對交易高可用技術(shù)的長期積累，秉承連續(xù)14年國際領(lǐng)先的安全運(yùn)行記錄，采用了國際最高標(biāo)準(zhǔn)的零數(shù)據(jù)丟失高可用設(shè)計(jì)與部署策略，故障自動(dòng)切換時(shí)間大幅縮短，災(zāi)難恢復(fù)更加快速?？捎眯詫?shí)測結(jié)果表明，系統(tǒng)在面對一般硬件錯(cuò)誤、主中心故障時(shí)，可在10秒內(nèi)完成自動(dòng)切換恢復(fù)，同城災(zāi)備切換時(shí)間控制在3分鐘以內(nèi)，相比原有系統(tǒng)縮短了80%以上。
其次是市場風(fēng)險(xiǎn)控制更牢。第五代交易系統(tǒng)擁有全球特有、功能完善的前端風(fēng)險(xiǎn)控制，目前交易前交易權(quán)限控制覆蓋12000多個(gè)交易單元及1.9億個(gè)證券賬戶，交易前股份風(fēng)險(xiǎn)控制包含5000多萬條記錄，交易前衍生品資金風(fēng)險(xiǎn)控制覆蓋100多家交易參與人。此外還具備市場運(yùn)行全流程實(shí)時(shí)監(jiān)控能力，在度量監(jiān)控精細(xì)化、交易管理實(shí)時(shí)化、運(yùn)行操作圖形化等方面都有了顯著的提升，牢牢把控各種可能的市場運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
最后是技術(shù)自主掌控更強(qiáng)。第五代交易系統(tǒng)由深交所自主設(shè)計(jì)、自主研發(fā)，其核心技術(shù)和全部源代碼均由深交所掌控，且采用開放平臺(tái)，交易主機(jī)可選用國產(chǎn)服務(wù)器。系統(tǒng)的完全自主可控使深交所擺脫了對外部廠商的依賴，更有力地掌控了升級維護(hù)的自主性。深交所對第五代交易系統(tǒng)具有完全的知識產(chǎn)權(quán)，這也為技術(shù)產(chǎn)品化和未來可能的對外技術(shù)輸出奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
可有效消除線路傳輸對首筆委托參與競價(jià)的影響
第五代交易系統(tǒng)采用了首筆委托同時(shí)到達(dá)技術(shù)，可有效消除線路傳輸時(shí)延帶來的地域差異對首筆委托參與競價(jià)的影響。標(biāo)準(zhǔn)化的交易托管服務(wù)打造了完全相同的托管設(shè)施環(huán)境，面向所有會(huì)員公開透明地開放市場化申請，資源供應(yīng)充足，可更好地滿足市場需求。
第五代交易系統(tǒng)更便捷。首先是市場接入更便捷。第五代交易系統(tǒng)為市場參與者提供了多樣化的接入方式，同步支持兼容國際通用FIX標(biāo)準(zhǔn)的STEP協(xié)議和二進(jìn)制專有協(xié)議，同時(shí)提供可支持互聯(lián)網(wǎng)接入的交易終端，滿足了通信效率高、接口靈活、接入成本低等三方面的要求。特別是STEP協(xié)議的采用，標(biāo)志著深交所成為全流程支持國際標(biāo)準(zhǔn)FIX協(xié)議的交易所，為深交所國際化業(yè)務(wù)的拓展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其次是市場服務(wù)更便捷。第五代交易系統(tǒng)提供多元化的服務(wù)，既與國際市場接軌，兼容衍生品、國際互聯(lián)等境外主流服務(wù)，又保持了境內(nèi)市場特色，提供綜合金融、非交易業(yè)務(wù)和交易風(fēng)險(xiǎn)前端監(jiān)控等服務(wù)。第五代交易系統(tǒng)同時(shí)支持一體化的服務(wù)，集多層次資本市場于一體、現(xiàn)貨與衍生品于一體、標(biāo)準(zhǔn)與非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品于一體，可實(shí)現(xiàn)一站式的市場服務(wù)。
第五代交易系統(tǒng)五年總擁有直接成本約為第四代交易系統(tǒng)的三分之一，整體支出下降63.3%，后期系統(tǒng)維保和人員招聘、學(xué)習(xí)等間接成本也都大幅下降，為深交所更低成本、更高效率地提供集約化的交易服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。
系統(tǒng)具備高可用和擴(kuò)展性
奠定資本市場發(fā)展技術(shù)基礎(chǔ)
第五代交易系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)先進(jìn)，采用了國際主流的應(yīng)用架構(gòu)，充分吸收了開放平臺(tái)和開源技術(shù)的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了組件模塊化，性能、容量可根據(jù)需要在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)分層水平擴(kuò)展，架構(gòu)可支撐未來十年市場發(fā)展需求。第五代交易系統(tǒng)具有很高的業(yè)務(wù)彈性，支持參數(shù)化、規(guī)則驅(qū)動(dòng)，可通過配置或增加新組件的方式實(shí)現(xiàn)對各類新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的靈活支持，從而縮短實(shí)施周期，有效降低實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，為深交所多品種、多平臺(tái)業(yè)務(wù)的開展提供有力的支撐。
第五代交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了基于高速消息總線的分布式大規(guī)模并行處理架構(gòu)，這種架構(gòu)同時(shí)具有高可用和擴(kuò)展性強(qiáng)的特點(diǎn)，與當(dāng)前國際證券市場先進(jìn)交易系統(tǒng)主流架構(gòu)一致。該架構(gòu)采用開放平臺(tái)，應(yīng)用開源技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了高可用消息總線、低時(shí)延技術(shù)、基于高速無鎖隊(duì)列的多級流水線處理、應(yīng)用級委托處理時(shí)延實(shí)時(shí)度量、基于模板的協(xié)議轉(zhuǎn)換引擎、首筆委托同時(shí)到達(dá)等關(guān)鍵技術(shù)。部署架構(gòu)上，通信服務(wù)層采用雙中心“雙活”設(shè)計(jì)，核心業(yè)務(wù)層采用雙中心2+1高可用設(shè)計(jì)，在整體可用性上又有了進(jìn)一步的提升。（記者 劉偉）
第五代交易系統(tǒng)是深交所利用當(dāng)前領(lǐng)先的證券信息技術(shù)，并結(jié)合我國資本市場實(shí)踐所作的重大應(yīng)用創(chuàng)新，通俗地講，是深交所自主建設(shè)的中國證券市場的“高速鐵路”。第五代交易系統(tǒng)的成功上線，率先解決了大規(guī)模散戶市場的低時(shí)延交易，可讓“人人搭上高鐵”；創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了低時(shí)延交易環(huán)境下的系統(tǒng)高可用，可讓“旅程更安全”；率先在低時(shí)延交易環(huán)境下引入了集中高效的風(fēng)險(xiǎn)控制，可讓“安檢更快捷”。
第五代交易系統(tǒng)是深交所落實(shí)自主創(chuàng)新國家戰(zhàn)略，貫徹中國證監(jiān)會(huì)黨委關(guān)于加強(qiáng)金融科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、一心一意辦好交易所的工作要求，按照《資本市場信息化建設(shè)總體規(guī)劃（2014—2020）》完成的重要任務(wù)。第五代交易系統(tǒng)的成功上線，進(jìn)一步夯實(shí)了國家金融科技基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步增強(qiáng)了深交所的核心競爭力，為資本市場未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
半年過渡期確保系統(tǒng)順利切換
第五代交易系統(tǒng)的切換上線工作分為三個(gè)階段：第一階段：5月9日（星期一）前一個(gè)周末，完成原有交易系統(tǒng)向第五代交易系統(tǒng)的切換，并組織全市場進(jìn)行切換后通關(guān)測試和模擬測試。第二階段：5月9日至6月3日，為試運(yùn)行階段，對第五代交易系統(tǒng)保持密切關(guān)注，化解可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)。第三階段：6月6日，第五代交易系統(tǒng)正式上線。
為確保第五代交易系統(tǒng)的平穩(wěn)、安全上線，深交所專門為證券公司等市場參與者提供半年過渡期，內(nèi)含六個(gè)批次。過渡期內(nèi)，市場參與者可自主、分批啟用第五代交易系統(tǒng)接口。目前已有兩個(gè)批次、72家證券公司和18家基金公司完全或部分完成了到新交易系統(tǒng)接口的切換。
為組織協(xié)調(diào)各方做好第五代交易系統(tǒng)切換上線工作，確保第五代交易系統(tǒng)的平穩(wěn)上線和安全運(yùn)行，深交所專門成立了第五代交易系統(tǒng)上線領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)第五代交易系統(tǒng)的上線工作。此外，設(shè)立了上線工作小組，具體負(fù)責(zé)組織開展第五代交易系統(tǒng)上線準(zhǔn)備、上線實(shí)施和特別保障期的工作。
從3月28日起，深交所全面進(jìn)入為期一個(gè)月的第五代交易系統(tǒng)切換上線前“特別保障月”，各項(xiàng)業(yè)務(wù)及運(yùn)維操作按照生產(chǎn)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。從5月9日至12月31日，深交所全面進(jìn)入第五代交易系統(tǒng)切換上線“特別保障期”?！疤貏e保障期”分為三個(gè)階段：1.第五代交易系統(tǒng)特別保障期：5月9日至7月31日，在所內(nèi)啟動(dòng)最高等級的特別保障措施。2.市場參與者接入服務(wù)特別保障期：5月9日至12月31日，支持市場參與者分批上線實(shí)施、上線演練、通關(guān)測試、上線跟蹤及應(yīng)急處置。3.交易參與人特別保障期：交易參與人自啟用新接口之日開始的三個(gè)月內(nèi)，在保障安全運(yùn)行方面將做出特別安排。
試運(yùn)行期系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)
各市場參與者技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行正常
深交所第五代交易系統(tǒng)于2016年5月9日切換試運(yùn)行，截至2016年6月3日試運(yùn)行結(jié)束，切換試運(yùn)行總體正常，第五代交易系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。首批共有37家會(huì)員單位和基金公司參與協(xié)同上線，共開通第五代交易網(wǎng)關(guān)341個(gè)，行情網(wǎng)關(guān)2138個(gè)，文件網(wǎng)關(guān)655個(gè)，其中5家券商、1家基金公司已經(jīng)完全上線，目前各市場參與者技術(shù)系統(tǒng)均運(yùn)行正常。
試運(yùn)行期間，第五代交易系統(tǒng)已覆蓋常用的18大類業(yè)務(wù)，日平均處理3252萬筆委托，日均成交筆數(shù)達(dá)1359萬筆，峰值委托處理速度超過13萬筆/秒，委托處理平均時(shí)延約為1.1毫秒。
本周一，又有包括66家券商和16家基金公司在內(nèi)的市場參與者完成第二批次的協(xié)同上線，新增開通第五代交易網(wǎng)關(guān)997個(gè)，頭兩批開通第五代交易網(wǎng)關(guān)數(shù)占全部交易網(wǎng)關(guān)總數(shù)的約50%。
南方中心設(shè)計(jì)理念先進(jìn)
提升證券期貨業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施水平
資本市場的發(fā)展和運(yùn)轉(zhuǎn)高度依賴IT系統(tǒng)與基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。近年來證券市場業(yè)務(wù)及市場規(guī)模高速發(fā)展，而證券期貨行業(yè)的IT基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)模偏小、行業(yè)信息系統(tǒng)機(jī)房托管資源匱乏，已難以滿足證券、基金、期貨等金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的需要。行業(yè)急需高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)信息系統(tǒng)托管設(shè)施，以提高基礎(chǔ)設(shè)施保障水平和安全性，降低行業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)營成本。
為貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)關(guān)于“加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障金融市場安全高效運(yùn)行和整體穩(wěn)定”的要求，中國證監(jiān)會(huì)制定了資本市場2014-2020年信息化建設(shè)的總體規(guī)劃。規(guī)劃明確要求要加快行業(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)資源配置，提高市場運(yùn)行效率，節(jié)約市場成本；在交易所的所在地或行業(yè)機(jī)構(gòu)集中的城市，根據(jù)行業(yè)需求建設(shè)和運(yùn)營多個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)信息系統(tǒng)托管設(shè)施，提高基礎(chǔ)設(shè)施保障水平和安全性，降低行業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)營成本。
基于上述背景，為了滿足資本市場發(fā)展的內(nèi)在需求，落實(shí)黨中央的相關(guān)決策部署，深交所在中國證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)要求下適時(shí)啟動(dòng)了南方中心建設(shè)，并將此承建任務(wù)交給了具有十多年行業(yè)數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)的深交所下屬公司——深圳證券通信有限公司。
南方中心的投產(chǎn)運(yùn)營對中國證券市場發(fā)展的意義重大，主要表現(xiàn)在：
1. 在落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)制定的資本市場2014-2020年信息化建設(shè)總體規(guī)劃和加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)多層次資本市場建設(shè)方面邁出了堅(jiān)實(shí)的一步；
2. 有力提升了證券期貨行業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施水平，提高了行業(yè)IT系統(tǒng)運(yùn)行的安全等級和備份能力，加大了對市場機(jī)構(gòu)的運(yùn)行維護(hù)支持力度；
3. 通過規(guī)?；⒓s化的建設(shè)和運(yùn)營，及相關(guān)資源整合，提升了行業(yè)整體的IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營效率、降低了成本，為中國資本市場的長遠(yuǎn)健康發(fā)展提供了可靠的基礎(chǔ)設(shè)施支持；
4. 通過資源整合形成集聚效應(yīng)，為金融云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、行業(yè)研發(fā)測試、監(jiān)管等提供了重要的基礎(chǔ)設(shè)施保障，有利于提升行業(yè)的區(qū)域化、全球化市場競爭能力。
南方中心一期數(shù)據(jù)中心面積27，000平方米，監(jiān)控中心面積8，000平方米，可容納標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜5000個(gè)，按國家“A級”與國際“T3+”機(jī)房的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)，是目前證券期貨行業(yè)規(guī)模最大、規(guī)格最高的單體數(shù)據(jù)中心。
南方中心的建設(shè)采用了標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、綠色節(jié)能等先進(jìn)設(shè)計(jì)理念，并結(jié)合證券期貨行業(yè)對高效、安全、穩(wěn)定、實(shí)時(shí)等的嚴(yán)格要求，對數(shù)據(jù)中心機(jī)房采用了高標(biāo)準(zhǔn)、高冗余的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，具有高可靠、高穩(wěn)定、強(qiáng)安全等特點(diǎn)。不論是建筑物結(jié)構(gòu)、承重、抗震設(shè)防烈度，還是高可靠的電力保障、高標(biāo)準(zhǔn)的空調(diào)制冷系統(tǒng)、安全穩(wěn)定的通信網(wǎng)絡(luò)、全方位的系統(tǒng)監(jiān)控、多層次安防控制，我們都精心設(shè)計(jì)、嚴(yán)格篩選，確保系統(tǒng)全年7×24小時(shí)不間斷穩(wěn)定運(yùn)行。
此外，南方中心還采取了一系列措施以進(jìn)一步加強(qiáng)市場交易的公平性，主要體現(xiàn)在以下幾方面：
一是提供充足的交易托管資源。南方中心以向市場提供公平交易環(huán)境為宗旨，規(guī)劃并建設(shè)了充足的交易托管資源，可滿足全市場的交易托管需求，并可滿足未來5年內(nèi)市場業(yè)務(wù)的發(fā)展。
二是設(shè)立獨(dú)立的交易托管區(qū)。為滿足交易公平，南方中心設(shè)立了獨(dú)立的交易托管區(qū)，該區(qū)內(nèi)所有機(jī)房布線等長、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備一致、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)相同，以確保所有用戶的交易報(bào)盤機(jī)到深交所交易系統(tǒng)所用時(shí)間基本一致。
三是公平、公開分配資源。南方中心交易托管資源的分配，綜合考慮各會(huì)員單位業(yè)務(wù)規(guī)模和資源需求，制定出市場可接受的分配方法，并采取公開分配方式，滿足了市場公平性的要求。
(責(zé)任編輯：羅伯特)
