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申萬菱信量化小盤業(yè)績領(lǐng)先

  • 發(fā)布時間：2016-01-11 03:33:55  來源：京華時報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，作為“后起之秀”的量化基金2015年在中國基金市場上逐漸“本土化”，地位日趨成熟，業(yè)績綻放。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，2015年41只可比的主動股票型基金平均凈值增長率為49.84%，其中申萬菱信量化小盤基金2015年凈值增長率為87.48%，位居主動股票型基金第三位，并在可比的18只量化基金中排名第一。從較長時間的業(yè)績來看，該基金近兩年、近三年的業(yè)績增長率分別為140.64%、208.61%，均位居同類第一位。

　　從業(yè)績貢獻度來看，“重選股輕擇時”的量化基金表現(xiàn)更好。以2015年量化基金冠軍申萬菱信量化小盤為例，該基金從2011年成立至今，基本保持了相對穩(wěn)定的高倉位運作，最近兩年基金的倉位一直在85%至92%之間震蕩，調(diào)整的空間非常小，因此擇時對基金凈值的貢獻不多。同時，該基金持倉較為分散，多數(shù)時間段前十大重倉股占基金凈資產(chǎn)比重位于10%至20%之間，其持倉符合典型的量化選股，且穩(wěn)定性和風(fēng)險控制能力均較高。

　　截至2015年12月31日，市場上納入主動量化基金且不對沖的產(chǎn)品共有35只，總規(guī)模達450.02億元，整體規(guī)模發(fā)展迅速。

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