據(jù)路透香港報道，三位在香港開展業(yè)務(wù)的不同中資券商人士表示，他們陸續(xù)于上周開始收到中國證監(jiān)會相關(guān)部門的來電，要求提供滬港通及QFII、RQFII股指期貨賣空單的詳情，以檢查是否存在違規(guī)持有“凈空單”的情況。

　　其中一位中資券商人士稱，中國證監(jiān)會直接致電該券商，要求其上報客戶滬港通現(xiàn)貨持倉總量及QFII(合格境外機構(gòu)投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構(gòu)投資者)股指期貨空單情況，如涉可疑交易如裸空股指期貨需主動上報。

　　“監(jiān)管層有電話來問詢近期滬港通北上交易，一開始我們說，沒有客戶裸賣空，他們不信，讓上報滬港通的持倉記錄，QFII、RQFII股指期貨賣空情況?！鄙鲜鋈耸糠Q。

　　路透亦了解到，針對A50期貨做空，中國證監(jiān)會調(diào)查范圍還包括新加坡中外資機構(gòu)。

　　路透已聯(lián)絡(luò)中國證監(jiān)會，暫未獲得其回應(yīng)。

　　上述券商人士還表示，在滬綜指.SSEC超過5，000點時，的確有不少個人大戶或者對沖基金來問過開戶做空的流程，但現(xiàn)貨做空比較復(fù)雜，只有QFII、RQFII能參與國內(nèi)股指期貨的套期保值。

　　“大型的上市中資券商業(yè)務(wù)都比較規(guī)范，輕易也不會賺這種違規(guī)錢。”他說。

　　滬綜指周一大幅收挫8.5%至3，725點，滬深300(3816.699， 1.29， 0.03%)指數(shù)期貨主力8月合約CIFQ5跌停，當(dāng)天130億元額度的滬股通.NQUOTA.SH凈賣出1.48億元。

　　中國證監(jiān)會隨后連續(xù)表態(tài)穩(wěn)定市場并升級監(jiān)管行動。證監(jiān)會發(fā)言人周二宣布，重點針對周一集中拋售股票等有關(guān)線索進場核查，指出近期一些個人大戶集中拋售股票，不排除存在惡意做空的可能。

　　另一位中資券商亦稱，證監(jiān)會有向該機構(gòu)索取近期滬港通的A股交易記錄及股指期貨持倉記錄，監(jiān)管層對大幅賣空交易甚為關(guān)注。

　　他并推測，證監(jiān)會此舉可能是在調(diào)查中資QFII、RQFII背后具體投資者情況，因部分中資機構(gòu)未用完額度，而選擇將額度變相轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)。

　　亦有券商表示，該公司高層上周赴北京證監(jiān)會總部開會。

　　**境外投資者參與境內(nèi)股指期貨渠道少**

　　盡管自今年3月2日起，香港投資者可通過滬港通做空機制沽空在上交所[微博]上市的股票，但港交所對沽空價格和數(shù)量均作了限制，如通過滬港通進行的沽空交易，不能進行無擔(dān)保沽空，每只沽空股份賣出量每日限額1%，10個交易日累計不可超過5%，沽空盤輸入價不得低于最新成交價。

　　此外，因現(xiàn)券托管及規(guī)則問題，目前香港對滬港通融券沽空業(yè)務(wù)基本為零。

　　而目前境外投資者參與國內(nèi)股指期貨市場的途徑僅有QFII、RQFII渠道，且僅限于套期保值。

　　一位中金所[微博]人士表示，今年7月初，中金所就已對參與股指期貨市場的所有38家QFII，25家RQFII的期、現(xiàn)貨交易情況進行了核查。這些機構(gòu)近期在股指期貨市場的套保交易符合規(guī)則，沒有所謂的大幅做空行為。

　　有中資券商人士稱，在滬綜指6月攀升至5，000點時，確實有不少對沖基金等想開戶參與國內(nèi)股指期貨，但基于風(fēng)險及進入渠道限制考慮只得作罷。

　　滬港通啟動前，中國證監(jiān)會與香港證監(jiān)會簽訂諒解備忘錄，雙方就調(diào)查市場違法行為，可透過對方查詢，及使用對方提供的非公開信息及文件。當(dāng)發(fā)現(xiàn)對方市場的違規(guī)行為線索，或就此展開調(diào)查時，需向?qū)Ψ酵▓蟆?/p>