股票質押式回購交易業(yè)務設紅線
- 發(fā)布時間：2015-03-19 14:52:39 來源：南寧晚報 責任編輯：羅伯特
為規(guī)范證券公司股票質押式回購交易業(yè)務的風險管理行為，中國證券業(yè)協(xié)會近日發(fā)布實施了《證券公司股票質押式回購交易業(yè)務風險管理指引（試行）》（以下簡稱《指引》）?！吨敢访鞔_，證券公司應當建立健全盯市機制，并合理確定各項盯市指標。證券公司以自有資金出資的，融出資金余額不得超過其凈資本的200%，證券公司可根據(jù)自身風險承受能力確定具體比例。
《指引》要求，證券公司應當建立健全股票質押式回購交易業(yè)務的內部控制機制和風險管理體系，明確業(yè)務的最高決策機構、各層級的具體職責、程序及制衡機制及與風險管理效果掛鉤的績效考核和責任追究機制。應當定期對股票質押式回購交易業(yè)務開展情況進行風險監(jiān)測和評估，對相關風險計量模型的有效性進行驗證和評價，并及時報告公司有關機構和人員。
同時，證券公司也應當根據(jù)自身風險承受能力，合理確定單一融入方累計最大融資余額等風險控制目標。單一融入方累計融資余額不得超過證券公司凈資本的10%，證券公司可根據(jù)自身風險承受能力確定具體比例。
融入方為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有上市公司股份百分之五以上的股東的，證券公司應當充分考慮標的證券的流動性及關于此類證券轉讓的相關限制性規(guī)定，審慎評估對違約處置可能產生的影響；對于此類融入方將其持有的標的證券質押比例較高的，應當審慎評估可能產生的風險。
據(jù)《證券日報》
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