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2025年01月23日 星期四

工行達(dá)成首批 人民幣標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品交易

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-11-14 04:34:14  來源：長江日報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　本報(bào)訊（記者車?yán)?通訊員熊芳）昨日，在中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借交易中心正式推出人民幣標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品首日，中國工商銀行順利達(dá)成了首批人民幣標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品交易，報(bào)價(jià)量與成交量位居市場前列。

　　據(jù)了解，此次推出的標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品是對利率市場交易投資工具的一個(gè)重要?jiǎng)?chuàng)新。與一般的利率互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議不同，標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品對利率衍生產(chǎn)品的主要產(chǎn)品要素進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)置，包括合約月份、最后交易日、交易時(shí)間、交割日、交割方式、報(bào)價(jià)方式、單位報(bào)價(jià)量、單位變動(dòng)點(diǎn)等，市場交易主體可以直接按照設(shè)定好的合約進(jìn)行交易。首批推出的4款標(biāo)準(zhǔn)化利率衍生品包括1個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)隔夜指數(shù)互換、3個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)Shibor1W利率互換、3個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)七天回購利率互換和3個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)Shibor3M遠(yuǎn)期利率協(xié)議。

　　工行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，作為銀行間市場最大的人民幣做市商，下一步工行將積極開展標(biāo)準(zhǔn)利率互換雙邊報(bào)價(jià)，不斷提高對利率衍生產(chǎn)品的定價(jià)能力，努力滿足客戶短期利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求。同時(shí)，工行還將借鑒國際成熟市場短期利率產(chǎn)品的交易策略，穩(wěn)妥開展低風(fēng)險(xiǎn)套利交易業(yè)務(wù)。

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