上海破獲一起特大操縱期貨市場(chǎng)犯罪案件

　　記者從公安部獲悉，公安機(jī)關(guān)打擊證券期貨領(lǐng)域違法犯罪又有新突破：經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的縝密偵查，公安部指揮上海公安機(jī)關(guān)成功偵破一起以貿(mào)易公司為掩護(hù)，境外遙控指揮、境內(nèi)實(shí)施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大的涉嫌操縱期貨市場(chǎng)犯罪案件。伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理高燕、業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理梁澤中以及華鑫期貨公司技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)等犯罪嫌疑人已被依法批準(zhǔn)逮捕，涉案資金已被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。

　　女嫌疑人潛逃境外被緝拿歸案

　　今年6、7月間，我國(guó)證券期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常巨幅波動(dòng)，廣大投資者蒙受巨大損失。針對(duì)相關(guān)部門(mén)移交和公安機(jī)關(guān)偵查掌握的一些違法犯罪線(xiàn)索，公安部會(huì)同有關(guān)部門(mén)迅速開(kāi)展一系列工作。

　　7月10日，公安部副部長(zhǎng)孟慶豐率多部門(mén)聯(lián)合工作組抵達(dá)上海，對(duì)涉及證券期貨領(lǐng)域違法犯罪線(xiàn)索依法開(kāi)展調(diào)查。經(jīng)周密調(diào)查，工作組掌握了外商投資的伊世頓公司涉嫌操縱期貨市場(chǎng)等犯罪的線(xiàn)索，遂交由上海市公安局依法開(kāi)展立案?jìng)刹椤?/p>

　　上海市公安局專(zhuān)案組從數(shù)量龐大且專(zhuān)業(yè)性極強(qiáng)的市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)中一步步抽絲剝繭、循線(xiàn)追蹤，最終鎖定犯罪主體并查清其作案手法、過(guò)程。

　　同時(shí)，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)伊世頓國(guó)際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理高燕(女，34歲，江蘇南通人)為重要犯罪嫌疑人，其已潛逃境外。公安機(jī)關(guān)立即派出專(zhuān)門(mén)工作組開(kāi)展境外追逃，經(jīng)過(guò)艱苦細(xì)致的工作，將高燕成功緝拿歸案。

　　境外遙控指揮、境內(nèi)實(shí)施交易

　　專(zhuān)案組查明，伊世頓公司系外籍人員Georgy Zarya(音譯扎亞)、Anton Murashov(音譯安東)在香港各自注冊(cè)成立一家公司后，于2012年9月用兩家香港公司名義在江蘇張家港保稅區(qū)出資注冊(cè)成立的貿(mào)易公司。扎亞為伊世頓公司法定代表人，安東負(fù)責(zé)技術(shù)管理。兩人在公司成立前分別供職于歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作。

　　據(jù)犯罪嫌疑人高燕等人交代：受扎亞、安東指使，為規(guī)避中國(guó)金融期貨交易所相關(guān)規(guī)定的限制，其先后向親友借來(lái)個(gè)人或特殊法人期貨賬戶(hù)31個(gè)，供伊世頓公司組成賬戶(hù)組進(jìn)行交易。伊世頓公司以貿(mào)易公司為名，隱瞞實(shí)際控制的期貨賬戶(hù)數(shù)量，以50萬(wàn)美元注冊(cè)資本金以及他人出借的360萬(wàn)元人民幣作為初始資金，在中國(guó)參與股指期貨交易。

　　利用高頻交易短期非法獲利20多億

　　高燕等人還交代，安東及其境外技術(shù)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)研發(fā)出一套高頻程序化交易軟件，遠(yuǎn)程植入伊世頓公司托管在中國(guó)金融期貨交易所的服務(wù)器，以此操控、管理伊世頓賬戶(hù)組的交易行為。伊世頓賬戶(hù)組通過(guò)高頻程序化交易軟件自動(dòng)批量下單、快速下單，申報(bào)價(jià)格明顯偏離市場(chǎng)最新價(jià)格，實(shí)現(xiàn)包括自買(mǎi)自賣(mài)(成交量達(dá)8110手、113億元人民幣)在內(nèi)的大量交易，利用保證金杠桿比例等交易規(guī)則，以較小的資金投入反復(fù)開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)，使盈利在短期內(nèi)快速放大，非法獲利20多億元人民幣。

　　辦案民警介紹，今年6月初至7月初，伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過(guò)程中，賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)、買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)量在全市場(chǎng)中位居前列，該公司賬戶(hù)組平均下單速度達(dá)每0.03秒一筆，一秒內(nèi)最多下單31筆，且成交價(jià)格與市場(chǎng)行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅6月初至7月初，該公司賬戶(hù)組凈盈利就達(dá)5億余元人民幣。

　?。?strong>非法所得通過(guò)“地下錢(qián)莊”轉(zhuǎn)移出境

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為，伊世頓公司的期貨交易行為擴(kuò)大了日內(nèi)交易價(jià)格波幅，與市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)存在關(guān)聯(lián)性，影響了當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)交易價(jià)格和正常交易秩序。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場(chǎng)的特征，涉嫌操縱期貨市場(chǎng)犯罪。

　　偵查還表明，高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過(guò)犯罪嫌疑人邱某(另案處理)經(jīng)營(yíng)的“地下錢(qián)莊”轉(zhuǎn)移出境，交給安東等境外人員。2015年1月，高燕受扎亞指使，給予華鑫期貨公司技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)(男，47歲，浙江義烏人)100多萬(wàn)元人民幣作為好處費(fèi)。金文獻(xiàn)在全面負(fù)責(zé)伊世頓公司與交易所、期貨商的對(duì)接工作中，隱瞞伊世頓公司實(shí)際控制的期貨賬戶(hù)數(shù)量，并協(xié)助伊世頓公司對(duì)高頻程序化交易軟件進(jìn)行技術(shù)偽裝。金文獻(xiàn)還使用其銀行賬戶(hù)幫助伊世頓公司轉(zhuǎn)移資金。

　　目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大國(guó)際合作力度，盡力將仍在境外的犯罪嫌疑人緝拿歸案。針對(duì)證券期貨領(lǐng)域犯罪出現(xiàn)的新特點(diǎn)、新動(dòng)向，上海市公安局已在經(jīng)偵總隊(duì)增設(shè)證券犯罪偵查支隊(duì)。