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離場意愿升溫 緊盯期指兩融

  • 發(fā)布時間：2014-09-17 00:47:14  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：田燕

　　昨日大盤放量下挫，顯示場內(nèi)資金離場的意愿明顯升溫。而股指期貨和融資融券市場中資金的動向更值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。考慮到此類資金經(jīng)過杠桿放大，如果市場繼續(xù)大幅下挫，不排除此類資金跟風(fēng)出逃，可能會加大市場調(diào)整幅度。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，9月15日融資融券余額達(dá)到5699.34億元，較上個交易日大增91.42億元，刷新了單日增幅紀(jì)錄。融資方面，當(dāng)日融資余額報(bào)5655.78億元，其中，融資買入額為506.43億元，融資償還額為414.49億元，當(dāng)日的融資凈買入額達(dá)91.94億元，刷新歷史新高水平；融券方面，當(dāng)日的融券余額報(bào)收43.57億元，較前一交易日小幅下降0.52億元。由此來看，本周一融資熱情依然高漲。

　　不過，融資是一把雙刃劍，漲時助漲，跌時助跌，面對滬深兩市本周二的大幅調(diào)整，融資客獲利了結(jié)傾向大增。從這一層面來看，5655.78億元的融資盤更像是燙手的山芋，這部分資金一旦跟風(fēng)出逃可能會加重市場調(diào)整的力度。

　　另一方面，本周是股指期貨IF1409合約的交割日，“交割日魔咒”可能會再度來襲。所謂“交割日魔咒”，一般稱“到期日效應(yīng)”，指的是在股指期貨最后交易日（即交割日）當(dāng)天，因到期原因引發(fā)的期貨和現(xiàn)貨成交量和價(jià)格波動率發(fā)生扭曲的現(xiàn)象。考慮到在此前市場二次上攻之際，不少投資者開立多頭倉位，而在本周五的股指期貨交割日中，多頭資金可能會平倉，這無疑將加大市場波動幅度。

　　其實(shí)，昨日多方資金已經(jīng)開始撤兵，多方前二十席位昨日共減倉12562手，其中減持最多的是多方第二巨頭中信期貨，為3367手。

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